Сравнение QWLD с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR Gold Shares (GLD).
QWLD и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QWLD и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QWLD и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.53% | 17.93% | 14.44% | 19.59% | -13.30% | 21.57% | 10.24% | 27.59% | -7.02% | 22.44% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, QWLD показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции QWLD уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 11.14% против 14.11% соответственно.
QWLD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.14%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QWLD и GLD
QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
QWLD vs. GLD — Ранг доходности на риск
QWLD
GLD
Сравнение QWLD c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QWLD | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.89 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.31 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.70 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 9.90 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QWLD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.89 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.25 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.89 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.63 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между QWLD и GLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWLD и GLD
Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.84% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QWLD и GLD
Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QWLD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.89% | -45.56% | +13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -19.21% | +8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -21.03% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -22.00% | -9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -11.71% | +6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -16.17% | +12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 5.25% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности QWLD и GLD
Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 4.62%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QWLD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 10.48% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 24.34% | -16.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 27.81% | -13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 17.75% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 15.88% | -0.68% |