Сравнение QVMS с VFMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF).
QVMS и VFMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности QVMS и VFMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVMS и VFMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 4.50% | 5.56% | 9.50% | 16.89% | -14.61% | 4.45% |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 4.53% | 17.38% | 15.60% | 18.52% | -5.70% | 7.07% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVMS показывает доходность 4.50%, а VFMF немного выше – 4.53%.
QVMS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 28.23%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMS и VFMF
QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VFMF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QVMS vs. VFMF — Ранг доходности на риск
QVMS
VFMF
Сравнение QVMS c VFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVMS | VFMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.30 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.86 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.94 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 8.88 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVMS | VFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.30 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.52 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между QVMS и VFMF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMS и VFMF
Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VFMF в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 1.26% | 1.10% | 1.53% | 1.51% | 1.58% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.51% | 1.54% | 1.60% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок QVMS и VFMF
Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и VFMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVMS | VFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.05% | -41.34% | +13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -7.08% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -3.88% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -5.85% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.91% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMS и VFMF
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVMS | VFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 4.62% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 10.08% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 18.80% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 18.24% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 21.30% | +0.10% |