PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMS с VFMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMS с VFMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) and VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) are both Multi-factor funds. Over the past 3 years, QVMS returned 14.97%/yr vs 22.34%/yr for VFMF. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QVMS charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for VFMF.

Доходность

Сравнение доходности QVMS и VFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMS показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у VFMF с доходностью 14.86%.

QVMS

1 день
-0.75%
1 месяц
2.44%
С начала года
15.96%
6 месяцев
14.49%
1 год
31.77%
3 года*
14.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMF

1 день
-0.44%
1 месяц
3.05%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.06%
1 год
33.52%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMS и VFMF

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		15.96%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.45%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		14.86%17.38%15.60%18.52%-5.70%7.07%

Correlation

The correlation between QVMS and VFMF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.94

The correlation between QVMS and VFMF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMS и VFMF

Секторы
QVMS
VFMF

Финансовые услуги

18.3%
24.6%

Промышленность

16.7%
9.0%

Технологии

15.5%
12.7%

Потребительский циклический сектор

13.2%
13.6%

Здравоохранение

10.8%
16.9%

Энергетика

7.5%
7.3%

Недвижимость

7.1%
0.3%

Сырьевые материалы

4.5%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.6%
6.8%

Коммунальные услуги

2.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

1.7%
5.0%

Финансовые услуги

QVMS
18.3%
VFMF
24.6%

Промышленность

QVMS
16.7%
VFMF
9.0%

Технологии

QVMS
15.5%
VFMF
12.7%

Потребительский циклический сектор

QVMS
13.2%
VFMF
13.6%

Здравоохранение

QVMS
10.8%
VFMF
16.9%

Энергетика

QVMS
7.5%
VFMF
7.3%

Недвижимость

QVMS
7.1%
VFMF
0.3%

Сырьевые материалы

QVMS
4.5%
VFMF
3.4%

Потребительский защитный сектор

QVMS
2.6%
VFMF
6.8%

Коммунальные услуги

QVMS
2.1%
VFMF
0.2%

Коммуникационные услуги

QVMS
1.7%
VFMF
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с QVMMQVMS с RTAIQVMS с XMHQQVMS с AVUVQVMS с XSVMQVMS с DES
Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQY

Доходность на риск

QVMS vs. VFMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMS c VFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMSVFMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.57

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.68

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

4.76

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

17.87

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMS vs. VFMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMF равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и VFMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMSVFMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.57

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.57

-0.24

Просадки

Сравнение просадок QVMS и VFMF

Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и VFMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMSVFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-41.34%

+13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-7.08%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.05%

-20.57%

-7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.44%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-5.74%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.88%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и VFMF

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMSVFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

2.97%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

9.07%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

13.14%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

18.10%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

21.15%

+0.10%

Сравнение комиссий QVMS и VFMF

QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VFMF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и VFMF

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VFMF в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.13%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.37%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QVMS and VFMF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QVMS has higher volatility (4.76%) compared to VFMF (2.97%). In terms of maximum drawdown, QVMS dropped -28.05% vs VFMF's -41.34%.

On 3-year performance, VFMF leads with 22.34% vs 14.97% for QVMS. On fees, QVMS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VFMF has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFMF has performed better with a 22.34% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for VFMF.

VFMF has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.13% for QVMS.

They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for QVMS and 0.18% for VFMF.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMS и VFMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор