Сравнение QVMS с USMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF).
QVMS и USMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QVMS и USMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVMS и USMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 4.33% | 5.56% | 9.50% | 16.89% | -14.61% | 4.45% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | -3.02% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 7.64% |
Доходность по периодам
С начала года, QVMS показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью -3.02%.
QVMS
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMS и USMF
QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.
Доходность на риск
QVMS vs. USMF — Ранг доходности на риск
QVMS
USMF
Сравнение QVMS c USMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVMS | USMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.05 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.18 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.11 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 0.44 | +5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVMS | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.05 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.58 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между QVMS и USMF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMS и USMF
Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности USMF в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 1.26% | 1.10% | 1.53% | 1.51% | 1.58% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.42% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок QVMS и USMF
Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и USMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVMS | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.05% | -36.24% | +8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -11.36% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -4.68% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -4.22% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.74% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMS и USMF
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVMS | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 3.44% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 7.77% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 15.32% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 14.30% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 17.08% | +4.33% |