PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QVMS с USMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QVMS и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVMS и USMF


2026 (YTD)20252024202320222021
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
4.33%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.45%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund
-3.02%4.60%19.65%13.47%-8.82%7.64%

Доходность по периодам

С начала года, QVMS показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью -3.02%.


QVMS

1 день
0.71%
1 месяц
-4.30%
С начала года
4.33%
6 месяцев
5.31%
1 год
20.53%
3 года*
11.22%
5 лет*
10 лет*

USMF

1 день
0.30%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-4.09%
1 год
0.75%
3 года*
11.20%
5 лет*
6.87%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Сравнение комиссий QVMS и USMF

QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.


Доходность на риск

QVMS vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 5454
Ранг коэф-та Мартина

USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMS c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QVMSUSMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.05

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.18

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.11

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

0.44

+5.19

QVMS vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QVMSUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.05

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.58

-0.35

Корреляция

Корреляция между QVMS и USMF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и USMF

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности USMF в 1.42%


TTM202520242023202220212020201920182017
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
1.26%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund
1.42%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Просадки

Сравнение просадок QVMS и USMF

Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и USMF.


Загрузка...

Показатели просадок


QVMSUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-36.24%

+8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-11.36%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-4.68%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-4.22%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.74%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и USMF

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QVMSUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

3.44%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

7.77%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

15.32%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

14.30%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

17.08%

+4.33%