PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMS с PSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMS с PSC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) and PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) are both exchange-traded funds - QVMS is a Multi-factor fund tracking the S&P Small Cap 600, while PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMS returned 17.15%/yr vs 19.67%/yr for PSC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. QVMS charges 0.15%/yr vs 0.38%/yr for PSC.

Доходность

Сравнение доходности QVMS и PSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMS показывает доходность 21.40%, что значительно выше, чем у PSC с доходностью 18.36%.

QVMS

1 день
0.95%
1 месяц
5.68%
С начала года
21.40%
6 месяцев
18.46%
1 год
35.01%
3 года*
17.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSC

1 день
0.53%
1 месяц
5.72%
С начала года
18.36%
6 месяцев
15.60%
1 год
30.37%
3 года*
19.67%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMS и PSC

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		21.40%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.82%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		18.36%13.41%12.38%18.51%-15.91%2.34%

Correlation

The correlation between QVMS and PSC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.96

The correlation between QVMS and PSC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMS и PSC

Секторы
QVMS
PSC

Финансовые услуги

18.0%
17.2%

Технологии

16.7%
20.3%

Промышленность

16.3%
16.9%

Потребительский циклический сектор

13.4%
8.2%

Здравоохранение

11.1%
15.8%

Недвижимость

7.1%
4.5%

Энергетика

5.6%
5.6%

Сырьевые материалы

5.0%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.7%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.3%

Финансовые услуги

QVMS
18.0%
PSC
17.2%

Технологии

QVMS
16.7%
PSC
20.3%

Промышленность

QVMS
16.3%
PSC
16.9%

Потребительский циклический сектор

QVMS
13.4%
PSC
8.2%

Здравоохранение

QVMS
11.1%
PSC
15.8%

Недвижимость

QVMS
7.1%
PSC
4.5%

Энергетика

QVMS
5.6%
PSC
5.6%

Сырьевые материалы

QVMS
5.0%
PSC
4.2%

Потребительский защитный сектор

QVMS
2.8%
PSC
2.2%

Коммунальные услуги

QVMS
2.1%
PSC
2.7%

Коммуникационные услуги

QVMS
1.9%
PSC
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с QVMMQVMS с XMHQQVMS с RTAIQVMS с AVUVQVMS с DESQVMS с XSVM
Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с QQQPSC с VIOVPSC с STLGPSC с VOO

Доходность на риск

QVMS vs. PSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMS c PSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVMSPSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.61

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.32

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.07

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

10.70

+2.90

QVMS vs. PSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSC равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и PSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVMS и PSC

Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и PSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMSPSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-46.69%

+18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-9.95%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.05%

-23.49%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-8.23%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.85%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и PSC

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) составляет 5.08%, в то время как у Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что QVMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMSPSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.35%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

13.31%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

18.95%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

21.01%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

23.28%

-2.06%

Сравнение комиссий QVMS и PSC

QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и PSC

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности PSC в 0.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.56%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.16%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QVMS and PSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSC has higher volatility (5.35%) compared to QVMS (5.08%). In terms of maximum drawdown, QVMS dropped -28.05% vs PSC's -46.69%.

On 3-year performance, PSC leads with 19.67% vs 17.15% for QVMS. On fees, QVMS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVMS has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSC has performed better with a 19.67% return vs 17.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for PSC.

QVMS has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.56% for PSC.

QVMS is categorized as Multi-factor, while PSC is Small Cap Blend Equities. QVMS tracks S&P Small Cap 600, while PSC tracks Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. They also come from different issuers: Invesco and Principal. Their fees differ too: 0.15% for QVMS and 0.38% for PSC.

QVMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMS и PSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор