Сравнение QVMS с MFUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS).
QVMS и MFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. MFUS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QVMS и MFUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVMS и MFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 4.50% | 5.56% | 9.50% | 16.89% | -14.61% | 4.45% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 3.99% | 16.02% | 20.17% | 12.19% | -5.82% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, QVMS показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у MFUS с доходностью 3.99%.
QVMS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMS и MFUS
QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.
Доходность на риск
QVMS vs. MFUS — Ранг доходности на риск
QVMS
MFUS
Сравнение QVMS c MFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVMS | MFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.15 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.69 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.64 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 8.14 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVMS | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.15 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.72 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между QVMS и MFUS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMS и MFUS
Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности MFUS в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 1.26% | 1.10% | 1.53% | 1.51% | 1.58% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.52% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок QVMS и MFUS
Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и MFUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVMS | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.05% | -35.21% | +7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -7.88% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -3.53% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -4.07% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.34% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMS и MFUS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVMS | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 4.29% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 8.30% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 15.84% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 15.06% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 17.44% | +3.96% |