PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMS с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMS с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - QVMS is a Multi-factor fund tracking the S&P Small Cap 600, while MFUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMS returned 14.97%/yr vs 22.25%/yr for MFUS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QVMS charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности QVMS и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVMS показывает доходность 15.96%, а MFUS немного выше – 16.37%.

QVMS

1 день
-0.75%
1 месяц
2.44%
С начала года
15.96%
6 месяцев
14.49%
1 год
31.77%
3 года*
14.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMS и MFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		15.96%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.45%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%-5.82%6.80%

Correlation

The correlation between QVMS and MFUS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.88

The correlation between QVMS and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMS и MFUS

Секторы
QVMS
MFUS

Финансовые услуги

18.3%
12.6%

Промышленность

16.7%
12.6%

Технологии

15.5%
21.8%

Потребительский циклический сектор

13.2%
10.6%

Здравоохранение

10.8%
13.5%

Энергетика

7.5%
7.0%

Недвижимость

7.1%
1.8%

Сырьевые материалы

4.5%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.6%
10.3%

Коммунальные услуги

2.1%
1.7%

Коммуникационные услуги

1.7%
5.3%

Финансовые услуги

QVMS
18.3%
MFUS
12.6%

Промышленность

QVMS
16.7%
MFUS
12.6%

Технологии

QVMS
15.5%
MFUS
21.8%

Потребительский циклический сектор

QVMS
13.2%
MFUS
10.6%

Здравоохранение

QVMS
10.8%
MFUS
13.5%

Энергетика

QVMS
7.5%
MFUS
7.0%

Недвижимость

QVMS
7.1%
MFUS
1.8%

Сырьевые материалы

QVMS
4.5%
MFUS
2.8%

Потребительский защитный сектор

QVMS
2.6%
MFUS
10.3%

Коммунальные услуги

QVMS
2.1%
MFUS
1.7%

Коммуникационные услуги

QVMS
1.7%
MFUS
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с QVMMQVMS с RTAIQVMS с XMHQQVMS с AVUVQVMS с XSVMQVMS с DES
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

QVMS vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMS c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMSMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.63

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.77

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

4.41

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

18.13

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMS vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа MFUS равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMSMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.63

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.79

-0.46

Просадки

Сравнение просадок QVMS и MFUS

Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMSMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-35.21%

+7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-6.39%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.05%

-15.39%

-12.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-4.00%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.55%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и MFUS

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMSMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

3.19%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

8.22%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

10.72%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

15.03%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

17.35%

+3.90%

Сравнение комиссий QVMS и MFUS

QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и MFUS

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности MFUS в 1.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.13%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVMS and MFUS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVMS has higher volatility (4.76%) compared to MFUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, QVMS dropped -28.05% vs MFUS's -35.21%.

On 3-year performance, MFUS leads with 22.25% vs 14.97% for QVMS. On fees, QVMS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MFUS has performed better with a 22.25% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.13% for QVMS.

QVMS is categorized as Multi-factor, while MFUS is Large Cap Growth Equities. QVMS tracks S&P Small Cap 600, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for QVMS and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMS и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор