Сравнение QVMS с MFDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX).
QVMS и MFDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QVMS и MFDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVMS и MFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 4.33% | 5.56% | 9.50% | 16.89% | -14.61% | 4.45% |
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 5.36% | 34.27% | 4.40% | 17.54% | -10.27% | 1.62% |
Доходность по периодам
С начала года, QVMS показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у MFDX с доходностью 5.36%.
QVMS
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFDX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMS и MFDX
QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MFDX в 0.39%.
Доходность на риск
QVMS vs. MFDX — Ранг доходности на риск
QVMS
MFDX
Сравнение QVMS c MFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVMS | MFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.96 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.62 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.88 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 11.67 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVMS | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.96 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.52 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между QVMS и MFDX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMS и MFDX
Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности MFDX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 1.26% | 1.10% | 1.53% | 1.51% | 1.58% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 2.91% | 2.97% | 3.16% | 3.12% | 2.85% | 2.99% | 1.58% | 2.88% | 2.13% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок QVMS и MFDX
Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и MFDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVMS | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.05% | -36.05% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -10.66% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -5.75% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -6.58% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.63% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMS и MFDX
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) составляет 6.27%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что QVMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVMS | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 6.96% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 10.39% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 15.69% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 14.96% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 16.42% | +4.99% |