Сравнение MFDX с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
MFDX и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFDX или AVDV.
Основные характеристики
| MFDX | AVDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.80% | 9.32% |
| Дох-ть за 1 год | 18.72% | 21.88% |
| Дох-ть за 3 года | 3.80% | 3.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.82% | 7.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 2.35 | 1.90 |
| Коэф-т Мартина | 8.50 | 8.45 |
| Индекс Язвы | 2.08% | 2.45% |
| Дневная вол-ть | 12.00% | 14.38% |
| Макс. просадка | -35.50% | -43.01% |
| Текущая просадка | -5.91% | -5.68% |
Корреляция
Корреляция между MFDX и AVDV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MFDX и AVDV
С начала года, MFDX показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 9.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFDX и AVDV
MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MFDX c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFDX и AVDV
Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности AVDV в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 3.15% | 3.12% | 2.85% | 2.99% | 1.58% | 2.88% | 2.98% | 0.71% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.09% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFDX и AVDV
Максимальная просадка MFDX за все время составила -35.50%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MFDX и AVDV
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что MFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.