PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFDX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFDX с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - MFDX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. MFDX is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, MFDX returned 10.04%/yr vs 13.84%/yr for AVDV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MFDX charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности MFDX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.64%.

MFDX

1 день
0.55%
1 месяц
1.57%
С начала года
10.33%
6 месяцев
12.61%
1 год
23.30%
3 года*
19.02%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFDX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		10.33%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%6.14%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between MFDX and AVDV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.94

The correlation between MFDX and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFDX и AVDV

Секторы
MFDX
AVDV

Промышленность

19.9%
21.3%

Финансовые услуги

16.4%
13.7%

Сырьевые материалы

10.8%
22.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
14.4%

Потребительский защитный сектор

8.0%
3.4%

Технологии

7.1%
6.4%

Коммуникационные услуги

7.0%
2.0%

Энергетика

6.8%
10.8%

Коммунальные услуги

6.4%
1.7%

Здравоохранение

6.0%
2.1%

Недвижимость

3.0%
1.1%

Промышленность

MFDX
19.9%
AVDV
21.3%

Финансовые услуги

MFDX
16.4%
AVDV
13.7%

Сырьевые материалы

MFDX
10.8%
AVDV
22.5%

Потребительский циклический сектор

MFDX
8.6%
AVDV
14.4%

Потребительский защитный сектор

MFDX
8.0%
AVDV
3.4%

Технологии

MFDX
7.1%
AVDV
6.4%

Коммуникационные услуги

MFDX
7.0%
AVDV
2.0%

Энергетика

MFDX
6.8%
AVDV
10.8%

Коммунальные услуги

MFDX
6.4%
AVDV
1.7%

Здравоохранение

MFDX
6.0%
AVDV
2.1%

Недвижимость

MFDX
3.0%
AVDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с IGROMFDX с AVLVMFDX с FNDFMFDX с JQUA
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

MFDX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFDX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFDXAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.87

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.80

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

3.38

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

13.70

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFDX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFDXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.87

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.80

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.80

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MFDX и AVDV

Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFDXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-43.01%

+6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-13.19%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-14.17%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-28.08%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.83%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-6.77%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.24%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и AVDV

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) составляет 4.31%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что MFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFDXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.79%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

13.07%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

15.54%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

17.29%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

19.72%

-3.31%

Сравнение комиссий MFDX и AVDV

MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и AVDV

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.78%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%

Часто задаваемые вопросы

MFDX and AVDV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (4.79%) compared to MFDX (4.31%). In terms of maximum drawdown, MFDX dropped -36.05% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.84% vs 10.04% for MFDX. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, MFDX has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.84% return vs 10.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for MFDX.

MFDX has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.73% for AVDV.

MFDX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: PIMCO and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for MFDX and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFDX и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор