PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFDX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFDX с AVDV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

MFDX и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MFDX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFDX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		4.90%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%6.14%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		7.34%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 7.34%.

MFDX

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.93%
С начала года
4.90%
6 месяцев
9.44%
1 год
29.71%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

AVDV

1 день
-0.97%
1 месяц
-4.17%
С начала года
7.34%
6 месяцев
14.94%
1 год
49.48%
3 года*
23.93%
5 лет*
13.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с AVLVMFDX с IGROMFDX с FNDFMFDX с SCHF
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий MFDX и AVDV

MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

MFDX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFDX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFDXAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.69

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

3.38

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.55

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

3.76

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.27

15.42

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFDX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFDXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.69

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.75

-0.23

Корреляция

Корреляция между MFDX и AVDV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и AVDV

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности AVDV в 2.97%

TTM202520242023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.92%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.97%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFDX и AVDV

Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

MFDXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-43.01%

+6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-13.19%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-28.08%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-8.38%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-6.88%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.22%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и AVDV

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) составляет 6.88%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что MFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFDXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

7.51%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

12.25%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

18.47%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

17.15%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

19.76%

-3.34%