PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFDX с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFDX с AVDV

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

MFDX и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFDX или AVDV.

Корреляция

Корреляция между MFDX и AVDV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MFDX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFDX:

1.01

AVDV:

0.92

Коэф-т Сортино

MFDX:

1.52

AVDV:

1.42

Коэф-т Омега

MFDX:

1.21

AVDV:

1.20

Коэф-т Кальмара

MFDX:

1.38

AVDV:

1.27

Коэф-т Мартина

MFDX:

3.77

AVDV:

4.45

Индекс Язвы

MFDX:

4.27%

AVDV:

4.05%

Дневная вол-ть

MFDX:

15.53%

AVDV:

18.49%

Макс. просадка

MFDX:

-35.50%

AVDV:

-43.01%

Текущая просадка

MFDX:

0.00%

AVDV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 16.69%.

MFDX

С начала года

18.64%

1 месяц

8.39%

6 месяцев

16.50%

1 год

15.53%

3 года

12.59%

5 лет

13.60%

10 лет

N/A

AVDV

С начала года

16.69%

1 месяц

8.49%

6 месяцев

16.92%

1 год

16.89%

3 года

13.20%

5 лет

16.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий MFDX и AVDV

MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFDX и AVDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг риск-скорректированной доходности MFDX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFDX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и AVDV

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности AVDV в 3.69%

TTM20242023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.94%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.98%0.71%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		3.69%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFDX и AVDV

Максимальная просадка MFDX за все время составила -35.50%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и AVDV

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 3.03% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...