PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFDX с QVML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFDX с QVML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) and QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) are both exchange-traded funds - MFDX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while QVML is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, MFDX returned 18.62%/yr vs 22.47%/yr for QVML. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFDX charges 0.39%/yr vs 0.11%/yr for QVML.

Доходность

Сравнение доходности MFDX и QVML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 9.73%, что значительно ниже, чем у QVML с доходностью 11.17%.

MFDX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.31%
С начала года
9.73%
6 месяцев
12.33%
1 год
23.13%
3 года*
18.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

QVML

1 день
-0.58%
1 месяц
5.12%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.60%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFDX и QVML

2026 (YTD)20252024202320222021
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		9.73%34.27%4.40%17.54%-10.27%1.62%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		11.17%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.56%

Correlation

The correlation between MFDX and QVML is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.73

The correlation between MFDX and QVML has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFDX и QVML

Секторы
MFDX
QVML

Промышленность

19.9%
8.7%

Финансовые услуги

16.4%
12.8%

Сырьевые материалы

10.8%
1.9%

Потребительский циклический сектор

8.6%
7.3%

Потребительский защитный сектор

8.0%
5.5%

Технологии

7.1%
35.5%

Коммуникационные услуги

7.0%
11.9%

Энергетика

6.8%
3.6%

Коммунальные услуги

6.4%
2.5%

Здравоохранение

6.0%
8.7%

Недвижимость

3.0%
1.6%

Промышленность

MFDX
19.9%
QVML
8.7%

Финансовые услуги

MFDX
16.4%
QVML
12.8%

Сырьевые материалы

MFDX
10.8%
QVML
1.9%

Потребительский циклический сектор

MFDX
8.6%
QVML
7.3%

Потребительский защитный сектор

MFDX
8.0%
QVML
5.5%

Технологии

MFDX
7.1%
QVML
35.5%

Коммуникационные услуги

MFDX
7.0%
QVML
11.9%

Энергетика

MFDX
6.8%
QVML
3.6%

Коммунальные услуги

MFDX
6.4%
QVML
2.5%

Здравоохранение

MFDX
6.0%
QVML
8.7%

Недвижимость

MFDX
3.0%
QVML
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с IGROMFDX с AVLVMFDX с AVDVMFDX с FNDFMFDX с JQUA
Часто сравнивают с QVML:
QVML с QVMSQVML с VOOQVML с QUSQVML с PALCQVML с QWLDQVML с HYMUQVML с VFMF

Доходность на риск

MFDX vs. QVML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFDX c QVML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFDXQVMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.38

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.29

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.18

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

14.85

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFDX vs. QVML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVML равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и QVML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFDXQVMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.38

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.84

-0.30

Просадки

Сравнение просадок MFDX и QVML

Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки QVML в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и QVML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFDXQVMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-23.52%

-12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-8.73%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-18.71%

+7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.58%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-5.40%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.86%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и QVML

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что MFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFDXQVMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

2.91%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

8.96%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

11.69%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

16.59%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

16.59%

-0.18%

Сравнение комиссий MFDX и QVML

MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QVML в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и QVML

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности QVML в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.79%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		0.99%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFDX and QVML have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFDX has higher volatility (4.45%) compared to QVML (2.91%). In terms of maximum drawdown, MFDX dropped -36.05% vs QVML's -23.52%.

On 3-year performance, QVML leads with 22.47% vs 18.62% for MFDX. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. On volatility, QVML has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVML has performed better with a 22.47% return vs 18.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.39% for MFDX.

MFDX has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.99% for QVML.

MFDX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QVML is Multi-factor. MFDX tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while QVML tracks S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: PIMCO and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for MFDX and 0.11% for QVML.

QVML currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFDX и QVML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор