Сравнение MFDX с QVML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML).
MFDX и QVML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFDX или QVML.
Основные характеристики
| MFDX | QVML | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.80% | 27.18% |
| Дох-ть за 1 год | 18.72% | 38.13% |
| Дох-ть за 3 года | 3.80% | 10.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 3.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.35 | 4.51 |
| Коэф-т Мартина | 8.50 | 20.78 |
| Индекс Язвы | 2.08% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.00% | 12.35% |
| Макс. просадка | -35.50% | -23.53% |
| Текущая просадка | -5.91% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MFDX и QVML составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MFDX и QVML
С начала года, MFDX показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у QVML с доходностью 27.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFDX и QVML
MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QVML в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MFDX c QVML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFDX и QVML
Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности QVML в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 3.15% | 3.12% | 2.85% | 2.99% | 1.58% | 2.88% | 2.98% | 0.71% |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 1.12% | 1.43% | 1.72% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFDX и QVML
Максимальная просадка MFDX за все время составила -35.50%, что больше максимальной просадки QVML в -23.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и QVML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MFDX и QVML
Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) составляет 3.04%, в то время как у Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что MFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.