Сравнение MFDX с QVML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML).
MFDX и QVML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MFDX и QVML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFDX и QVML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 5.36% | 34.27% | 4.40% | 17.54% | -10.27% | 1.62% |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | -3.64% | 17.74% | 25.87% | 22.19% | -16.25% | 12.56% |
Доходность по периодам
С начала года, MFDX показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у QVML с доходностью -3.64%.
MFDX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
QVML
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFDX и QVML
MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QVML в 0.11%.
Доходность на риск
MFDX vs. QVML — Ранг доходности на риск
MFDX
QVML
Сравнение MFDX c QVML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFDX | QVML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.88 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.36 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.28 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | 6.24 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFDX | QVML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.88 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MFDX и QVML составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFDX и QVML
Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности QVML в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 2.91% | 2.97% | 3.16% | 3.12% | 2.85% | 2.99% | 1.58% | 2.88% | 2.13% | 0.71% |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 1.14% | 1.10% | 1.15% | 1.43% | 1.72% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFDX и QVML
Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки QVML в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и QVML.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFDX | QVML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -23.52% | -12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -12.97% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -5.40% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -5.57% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.66% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFDX и QVML
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что MFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFDX | QVML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 5.22% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 9.19% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 18.57% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 16.73% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 16.73% | -0.31% |