Сравнение MFDX с QVML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML).
MFDX и QVML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFDX или QVML.
Корреляция
Корреляция между MFDX и QVML составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MFDX и QVML
Основные характеристики
MFDX:
1.00
QVML:
1.74
MFDX:
1.43
QVML:
2.36
MFDX:
1.18
QVML:
1.32
MFDX:
1.21
QVML:
2.59
MFDX:
3.01
QVML:
10.89
MFDX:
4.05%
QVML:
2.04%
MFDX:
12.16%
QVML:
12.77%
MFDX:
-35.50%
QVML:
-23.53%
MFDX:
-3.01%
QVML:
-0.39%
Доходность по периодам
С начала года, MFDX показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у QVML с доходностью 3.75%.
MFDX
6.43%
7.89%
4.46%
13.64%
6.93%
N/A
QVML
3.75%
4.38%
11.55%
23.99%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFDX и QVML
MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QVML в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MFDX и QVML
MFDX
QVML
Сравнение MFDX c QVML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFDX и QVML
Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности QVML в 1.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 2.97% | 3.16% | 3.12% | 2.85% | 2.99% | 1.58% | 2.88% | 2.98% | 0.71% |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 1.11% | 1.15% | 1.43% | 1.72% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFDX и QVML
Максимальная просадка MFDX за все время составила -35.50%, что больше максимальной просадки QVML в -23.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и QVML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MFDX и QVML
Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) составляет 3.13%, в то время как у Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что MFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.