PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QVMS с DEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMS с DEUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) and DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - QVMS is a Multi-factor fund tracking the S&P Small Cap 600, while DEUS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QVMS returned 9.45%/yr vs 10.40%/yr for DEUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QVMS charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for DEUS.

Доходность

Сравнение доходности QVMS и DEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMS показывает доходность 23.35%, что значительно выше, чем у DEUS с доходностью 14.53%.

QVMS

1 день
0.60%
1 месяц
2.98%
6 месяцев
15.05%
С начала года
23.35%
1 год
33.93%
3 года*
15.21%
5 лет*
9.45%
10 лет*
—

DEUS

1 день
1.32%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
9.55%
С начала года
14.53%
1 год
19.88%
3 года*
14.97%
5 лет*
10.40%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMS и DEUS

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		23.35%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.82%
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		14.53%10.41%14.33%14.73%-11.18%10.25%

Correlation

The correlation between QVMS and DEUS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.89

The correlation between QVMS and DEUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMS и DEUS

Секторы
QVMS
DEUS

Финансовые услуги

18.0%
11.7%

Технологии

16.7%
17.7%

Промышленность

16.3%
17.0%

Потребительский циклический сектор

13.4%
10.5%

Здравоохранение

11.1%
11.4%

Недвижимость

7.1%
4.2%

Энергетика

5.6%
5.1%

Сырьевые материалы

5.0%
4.5%

Потребительский защитный сектор

2.8%
7.3%

Коммунальные услуги

2.1%
6.9%

Коммуникационные услуги

1.9%
3.7%

Финансовые услуги

QVMS
18.0%
DEUS
11.7%

Технологии

QVMS
16.7%
DEUS
17.7%

Промышленность

QVMS
16.3%
DEUS
17.0%

Потребительский циклический сектор

QVMS
13.4%
DEUS
10.5%

Здравоохранение

QVMS
11.1%
DEUS
11.4%

Недвижимость

QVMS
7.1%
DEUS
4.2%

Энергетика

QVMS
5.6%
DEUS
5.1%

Сырьевые материалы

QVMS
5.0%
DEUS
4.5%

Потребительский защитный сектор

QVMS
2.8%
DEUS
7.3%

Коммунальные услуги

QVMS
2.1%
DEUS
6.9%

Коммуникационные услуги

QVMS
1.9%
DEUS
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с QVMMQVMS с RTAIQVMS с XMHQQVMS с AVUVQVMS с DESQVMS с XSVM
Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с QLVDEUS с JPMEDEUS с IMCBDEUS с DYNFDEUS с JPSTDEUS с FLQM

Доходность на риск

QVMS vs. DEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMS c DEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVMSDEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.80

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.66

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.92

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

11.13

+1.97

QVMS vs. DEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEUS равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и DEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVMS и DEUS

Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и DEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMSDEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-40.47%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-6.83%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.05%

-16.69%

-11.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-20.89%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

0.00%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-4.29%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.79%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и DEUS

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMSDEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

2.92%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

8.27%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

11.10%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

15.53%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

17.94%

+3.20%

Сравнение комиссий QVMS и DEUS

QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DEUS в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и DEUS

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности DEUS в 1.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.39%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.14%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVMS and DEUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVMS has higher volatility (4.08%) compared to DEUS (2.92%). In terms of maximum drawdown, QVMS dropped -28.05% vs DEUS's -40.47%.

On 5-year performance, DEUS leads with 10.40% vs 9.45% for QVMS. On fees, QVMS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DEUS has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEUS has performed better with a 10.40% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for DEUS.

DEUS has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.14% for QVMS.

QVMS is categorized as Multi-factor, while DEUS is Mid Cap Blend Equities. QVMS tracks S&P Small Cap 600, while DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for QVMS and 0.17% for DEUS.

QVMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMS и DEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор