Сравнение QVMS с DEUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS).
QVMS и DEUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. DEUS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QVMS и DEUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVMS и DEUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 4.33% | 5.56% | 9.50% | 16.89% | -14.61% | 4.45% |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 3.52% | 10.41% | 14.33% | 14.73% | -11.18% | 10.05% |
Доходность по периодам
С начала года, QVMS показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у DEUS с доходностью 3.52%.
QVMS
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEUS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMS и DEUS
QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DEUS в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QVMS vs. DEUS — Ранг доходности на риск
QVMS
DEUS
Сравнение QVMS c DEUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVMS | DEUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.24 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 5.80 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVMS | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.60 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между QVMS и DEUS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMS и DEUS
Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности DEUS в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 1.26% | 1.10% | 1.53% | 1.51% | 1.58% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 1.55% | 1.59% | 1.36% | 1.49% | 1.74% | 1.14% | 1.61% | 1.65% | 1.77% | 1.31% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок QVMS и DEUS
Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и DEUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVMS | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.05% | -40.47% | +12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -11.30% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -4.64% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -4.39% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.42% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMS и DEUS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVMS | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 4.17% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 8.42% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 15.40% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 15.58% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 17.97% | +3.44% |