PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEUS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEUS с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DEUS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Comprehensive Factor Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEUS returned 11.50%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. DEUS charges 0.17%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности DEUS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEUS показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции DEUS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.50% против 15.27% соответственно.

DEUS

1 день
-0.44%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
10.45%
С начала года
16.64%
1 год
21.16%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.94%
10 лет*
11.50%
Всё время*
11.63%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DEUS

Xtrackers Russell US Multifactor ETF
$615.88K$816.95K$921.31K

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам DEUS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		16.64%10.41%14.33%14.73%-11.18%26.31%8.81%28.80%-9.16%20.20%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between DEUS and SPY is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г.

0.83

Over the past year, the correlation between DEUS and SPY has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DEUS и SPY

Секторы
DEUS
SPY

Промышленность

18.7%
7.6%

Финансовые услуги

13.8%
12.5%

Здравоохранение

12.9%
9.4%

Потребительский циклический сектор

11.1%
8.9%

Технологии

10.5%
36.9%

Потребительский защитный сектор

7.5%
4.8%

Коммунальные услуги

7.4%
2.6%

Недвижимость

5.6%
2.0%

Энергетика

5.2%
3.4%

Сырьевые материалы

4.1%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
9.7%

Промышленность

DEUS
18.7%
SPY
7.6%

Финансовые услуги

DEUS
13.8%
SPY
12.5%

Здравоохранение

DEUS
12.9%
SPY
9.4%

Потребительский циклический сектор

DEUS
11.1%
SPY
8.9%

Технологии

DEUS
10.5%
SPY
36.9%

Потребительский защитный сектор

DEUS
7.5%
SPY
4.8%

Коммунальные услуги

DEUS
7.4%
SPY
2.6%

Недвижимость

DEUS
5.6%
SPY
2.0%

Энергетика

DEUS
5.2%
SPY
3.4%

Сырьевые материалы

DEUS
4.1%
SPY
1.9%

Коммуникационные услуги

DEUS
3.2%
SPY
9.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с JPMEDEUS с QLVDEUS с IMCBDEUS с DYNFDEUS с FLQMDEUS с JPSTDEUS с SPMO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DEUS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DEUS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEUSSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.87

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.57

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.71

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

11.55

+0.43

DEUS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEUS на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEUS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEUS и SPY

Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEUSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-55.19%

+14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-8.88%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.69%

-18.76%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-24.50%

+3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-33.72%

-6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.20%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-9.01%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.08%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DEUS и SPY

Текущая волатильность для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) составляет 3.26%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что DEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEUSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

4.10%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

10.32%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

12.88%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

17.21%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

17.96%

-0.01%

Сравнение комиссий DEUS и SPY

DEUS берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEUS и SPY

Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.37%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

DEUS and SPY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.10%) compared to DEUS (3.26%). In terms of maximum drawdown, DEUS dropped -40.47% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.27% vs 11.50% for DEUS. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DEUS has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.27% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for DEUS.

DEUS has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.98% for SPY.

DEUS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.17% for DEUS and 0.09% for SPY.

DEUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEUS и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор