Сравнение DEUS с FLQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM).
DEUS и FLQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEUS - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. FLQM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 26 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEUS или FLQM.
Основные характеристики
| DEUS | FLQM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.09% | 6.82% |
| Дох-ть за 1 год | 19.92% | 21.02% |
| Дох-ть за 3 года | 5.63% | 6.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.69% | 12.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 1.64 |
| Дневная вол-ть | 11.84% | 12.68% |
| Макс. просадка | -40.47% | -37.26% |
| Current Drawdown | -3.39% | -3.98% |
Корреляция
Корреляция между DEUS и FLQM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEUS и FLQM
С начала года, DEUS показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у FLQM с доходностью 6.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEUS и FLQM
DEUS берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FLQM в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEUS c FLQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEUS и FLQM
Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности FLQM в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 1.34% | 1.49% | 1.74% | 1.14% | 1.61% | 1.65% | 1.77% | 1.31% | 2.15% |
FLQM Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.18% | 1.27% | 1.33% | 1.05% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEUS и FLQM
Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, что больше максимальной просадки FLQM в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и FLQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEUS и FLQM
Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) имеют волатильность 3.57% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.