PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEUS с DYNF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEUS с DYNF

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).

DEUS и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEUS - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEUS или DYNF.

Корреляция

Корреляция между DEUS и DYNF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DEUS и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEUS:

0.49

DYNF:

0.68

Коэф-т Сортино

DEUS:

0.87

DYNF:

1.09

Коэф-т Омега

DEUS:

1.11

DYNF:

1.16

Коэф-т Кальмара

DEUS:

0.51

DYNF:

0.74

Коэф-т Мартина

DEUS:

1.73

DYNF:

2.75

Индекс Язвы

DEUS:

4.92%

DYNF:

5.03%

Дневная вол-ть

DEUS:

16.23%

DYNF:

19.55%

Макс. просадка

DEUS:

-40.47%

DYNF:

-34.72%

Текущая просадка

DEUS:

-6.68%

DYNF:

-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, DEUS показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью -2.76%.

DEUS

С начала года

0.70%

1 месяц

7.10%

6 месяцев

-4.57%

1 год

7.62%

5 лет

14.33%

10 лет

N/A

DYNF

С начала года

-2.76%

1 месяц

8.22%

6 месяцев

-4.49%

1 год

13.02%

5 лет

17.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DEUS и DYNF

DEUS берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DYNF в 0.30%.

DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEUS и DYNF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEUS
Ранг риск-скорректированной доходности DEUS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEUS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг риск-скорректированной доходности DYNF, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DYNF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEUS c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DEUS на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEUS и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEUS и DYNF

Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности DYNF в 0.94%

TTM202420232022202120202019201820172016
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.43%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.15%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.94%0.65%1.11%1.66%5.24%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEUS и DYNF

Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, что больше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и DYNF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DEUS и DYNF

Текущая волатильность для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) составляет 5.28%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что DEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...