PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEUS с JPME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEUS с JPME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) and JPME (JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - DEUS tracks the Russell 1000 Comprehensive Factor Index while JPME tracks the JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEUS returned 11.33%/yr vs 11.05%/yr for JPME. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DEUS charges 0.17%/yr vs 0.24%/yr for JPME.

Доходность

Сравнение доходности DEUS и JPME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEUS показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у JPME с доходностью 13.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEUS имеют среднегодовую доходность 11.33%, а акции JPME немного отстают с 11.05%.

DEUS

1 день
0.31%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.99%
1 год
19.36%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.33%

JPME

1 день
0.36%
1 месяц
1.46%
С начала года
13.83%
6 месяцев
13.91%
1 год
23.47%
3 года*
15.70%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEUS и JPME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		11.46%10.41%14.33%14.73%-11.18%26.31%8.81%28.80%-9.16%20.20%
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		13.83%8.26%13.55%11.28%-10.12%28.90%8.46%25.87%-8.92%19.09%

Correlation

The correlation between DEUS and JPME is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г.

0.94

The correlation between DEUS and JPME has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEUS и JPME

Секторы
DEUS
JPME

Промышленность

17.6%
11.5%

Технологии

15.5%
12.0%

Финансовые услуги

12.1%
8.1%

Здравоохранение

11.4%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.8%

Потребительский защитный сектор

7.5%
9.6%

Коммунальные услуги

7.3%
9.4%

Энергетика

5.5%
7.8%

Сырьевые материалы

4.5%
7.0%

Недвижимость

4.3%
11.5%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.6%

Промышленность

DEUS
17.6%
JPME
11.5%

Технологии

DEUS
15.5%
JPME
12.0%

Финансовые услуги

DEUS
12.1%
JPME
8.1%

Здравоохранение

DEUS
11.4%
JPME
10.7%

Потребительский циклический сектор

DEUS
10.6%
JPME
8.8%

Потребительский защитный сектор

DEUS
7.5%
JPME
9.6%

Коммунальные услуги

DEUS
7.3%
JPME
9.4%

Энергетика

DEUS
5.5%
JPME
7.8%

Сырьевые материалы

DEUS
4.5%
JPME
7.0%

Недвижимость

DEUS
4.3%
JPME
11.5%

Коммуникационные услуги

DEUS
3.8%
JPME
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с QLVDEUS с DYNFDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с FLQMDEUS с SPMO
Часто сравнивают с JPME:
JPME с JPMJPME с JHMMJPME с VOOJPME с VOJPME с GSLCJPME с VTIJPME с SCHD

Доходность на риск

DEUS vs. JPME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JPME
Ранг доходности на риск JPME: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPME: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPME: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPME: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPME: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPME: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEUS c JPME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEUSJPMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.96

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.84

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.45

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.81

12.82

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEUS vs. JPME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEUS на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPME равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEUS и JPME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEUSJPMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.96

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.64

0.00

Просадки

Сравнение просадок DEUS и JPME

Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, примерно равная максимальной просадке JPME в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и JPME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEUSJPMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-41.01%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-6.84%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.69%

-18.70%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-19.30%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-41.01%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-4.39%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.84%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DEUS и JPME

Текущая волатильность для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) составляет 2.68%, в то время как у JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что DEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEUSJPMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.30%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

8.46%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

12.03%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

16.15%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

17.70%

+0.28%

Сравнение комиссий DEUS и JPME

DEUS берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии JPME в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEUS и JPME

Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности JPME в 1.81%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.44%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		1.81%2.03%1.77%1.84%1.84%1.44%1.51%1.68%1.80%1.17%0.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DEUS and JPME move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPME has higher volatility (3.30%) compared to DEUS (2.68%). In terms of maximum drawdown, DEUS dropped -40.47% vs JPME's -41.01%.

On 10-year performance, DEUS leads with 11.33% vs 11.05% for JPME. On fees, DEUS is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DEUS has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DEUS has performed better with a 11.33% return vs 11.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEUS is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.24% for JPME.

JPME has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.44% for DEUS.

DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index, while JPME tracks JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.17% for DEUS and 0.24% for JPME.

JPME currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEUS и JPME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор