Сравнение DEUS с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
DEUS и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEUS - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEUS или JPST.
Основные характеристики
| DEUS | JPST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.09% | 1.89% |
| Дох-ть за 1 год | 19.92% | 5.46% |
| Дох-ть за 3 года | 5.63% | 2.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.69% | 2.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 9.95 |
| Дневная вол-ть | 11.84% | 0.54% |
| Макс. просадка | -40.47% | -3.28% |
| Current Drawdown | -3.39% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DEUS и JPST составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DEUS и JPST
С начала года, DEUS показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 1.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEUS и JPST
DEUS берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEUS c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEUS и JPST
Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности JPST в 5.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 1.34% | 1.49% | 1.74% | 1.14% | 1.61% | 1.65% | 1.77% | 1.31% | 2.15% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEUS и JPST
Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEUS и JPST
Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что DEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.