Сравнение DEUS с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
DEUS и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEUS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DEUS и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEUS и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 3.52% | 10.41% | 14.33% | 14.73% | -11.18% | 26.31% | 8.81% | 28.80% | -9.16% | 13.55% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DEUS показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.
DEUS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 10.72%
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEUS и JPST
DEUS берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DEUS vs. JPST — Ранг доходности на риск
DEUS
JPST
Сравнение DEUS c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEUS | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 7.23 | -6.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 13.86 | -12.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 3.40 | -2.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 14.88 | -13.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 94.20 | -88.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEUS | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 7.23 | -6.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 6.16 | -5.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 3.16 | -2.55 |
Корреляция
Корреляция между DEUS и JPST составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEUS и JPST
Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 1.55% | 1.59% | 1.36% | 1.49% | 1.74% | 1.14% | 1.61% | 1.65% | 1.77% | 1.31% | 2.75% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEUS и JPST
Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEUS | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.47% | -3.28% | -37.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -0.30% | -11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -0.79% | -20.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | 0.00% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -0.08% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 0.05% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEUS и JPST
Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что DEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEUS | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 0.22% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 0.35% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 0.61% | +14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 0.57% | +15.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 0.94% | +17.03% |