PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEUS с IMCB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEUS с IMCB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).

DEUS и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEUS - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEUS или IMCB.

Корреляция

Корреляция между DEUS и IMCB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DEUS и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEUS:

0.49

IMCB:

0.38

Коэф-т Сортино

DEUS:

0.87

IMCB:

0.71

Коэф-т Омега

DEUS:

1.11

IMCB:

1.10

Коэф-т Кальмара

DEUS:

0.51

IMCB:

0.39

Коэф-т Мартина

DEUS:

1.73

IMCB:

1.36

Индекс Язвы

DEUS:

4.92%

IMCB:

5.62%

Дневная вол-ть

DEUS:

16.23%

IMCB:

18.45%

Макс. просадка

DEUS:

-40.47%

IMCB:

-58.80%

Текущая просадка

DEUS:

-6.68%

IMCB:

-7.98%

Доходность по периодам

С начала года, DEUS показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у IMCB с доходностью -1.10%.

DEUS

С начала года

0.70%

1 месяц

7.10%

6 месяцев

-4.57%

1 год

7.62%

5 лет

14.33%

10 лет

N/A

IMCB

С начала года

-1.10%

1 месяц

9.53%

6 месяцев

-5.09%

1 год

6.77%

5 лет

13.55%

10 лет

8.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DEUS и IMCB

DEUS берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEUS и IMCB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEUS
Ранг риск-скорректированной доходности DEUS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEUS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг риск-скорректированной доходности IMCB, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEUS c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DEUS на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEUS и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEUS и IMCB

Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности IMCB в 1.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.43%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.15%0.00%0.00%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.48%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%1.40%

Просадки

Сравнение просадок DEUS и IMCB

Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и IMCB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DEUS и IMCB

Текущая волатильность для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) составляет 5.28%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что DEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...