PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEUS с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEUS с IMCB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - DEUS tracks the Russell 1000 Comprehensive Factor Index while IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEUS returned 11.50%/yr vs 11.39%/yr for IMCB. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. DEUS charges 0.17%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности DEUS и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEUS показывает доходность 16.64%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 20.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEUS имеют среднегодовую доходность 11.50%, а акции IMCB немного отстают с 11.39%.

DEUS

1 день
-0.44%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
10.45%
С начала года
16.64%
1 год
21.16%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.94%
10 лет*
11.50%
Всё время*
11.63%

IMCB

1 день
-0.41%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
15.72%
С начала года
20.50%
1 год
24.50%
3 года*
17.51%
5 лет*
9.41%
10 лет*
11.39%
Всё время*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DEUS

Xtrackers Russell US Multifactor ETF
$615.88K$816.95K$921.31K

IMCB

iShares Morningstar Mid-Cap ETF
$2.93M$3.47M$3.21M

Сравнение доходности по годам DEUS и IMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		16.64%10.41%14.33%14.73%-11.18%26.31%8.81%28.80%-9.16%20.20%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		20.50%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%

Correlation

The correlation between DEUS and IMCB is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г.

0.92

The correlation between DEUS and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEUS и IMCB

Секторы
DEUS
IMCB

Промышленность

18.7%
18.4%

Финансовые услуги

13.8%
14.1%

Здравоохранение

12.9%
8.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.7%

Технологии

10.5%
17.9%

Потребительский защитный сектор

7.5%
5.1%

Коммунальные услуги

7.4%
6.5%

Недвижимость

5.6%
4.5%

Энергетика

5.2%
7.0%

Сырьевые материалы

4.1%
5.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.4%

Промышленность

DEUS
18.7%
IMCB
18.4%

Финансовые услуги

DEUS
13.8%
IMCB
14.1%

Здравоохранение

DEUS
12.9%
IMCB
8.8%

Потребительский циклический сектор

DEUS
11.1%
IMCB
9.7%

Технологии

DEUS
10.5%
IMCB
17.9%

Потребительский защитный сектор

DEUS
7.5%
IMCB
5.1%

Коммунальные услуги

DEUS
7.4%
IMCB
6.5%

Недвижимость

DEUS
5.6%
IMCB
4.5%

Энергетика

DEUS
5.2%
IMCB
7.0%

Сырьевые материалы

DEUS
4.1%
IMCB
5.5%

Коммуникационные услуги

DEUS
3.2%
IMCB
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с JPMEDEUS с QLVDEUS с SPYDEUS с DYNFDEUS с FLQMDEUS с JPSTDEUS с SPMO
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с BKMCIMCB с SPMDIMCB с VOIMCB с IJHIMCB с ISCB

Доходность на риск

DEUS vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DEUS c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEUSIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.89

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.67

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.06

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

12.27

-0.30

DEUS vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEUS на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEUS и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEUS и IMCB

Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEUSIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-58.80%

+18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-8.05%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.69%

-19.80%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-25.15%

+4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-40.99%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.41%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-7.68%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.00%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DEUS и IMCB

Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что DEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEUSIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

2.98%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

10.06%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

13.05%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

17.58%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

19.61%

-1.66%

Сравнение комиссий DEUS и IMCB

DEUS берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEUS и IMCB

Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности IMCB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.37%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%0.00%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.19%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Часто задаваемые вопросы

DEUS and IMCB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEUS has higher volatility (3.26%) compared to IMCB (2.98%). In terms of maximum drawdown, DEUS dropped -40.47% vs IMCB's -58.80%.

On 10-year performance, DEUS leads with 11.50% vs 11.39% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DEUS has performed better with a 11.50% return vs 11.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.17% for DEUS.

DEUS has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.19% for IMCB.

DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.17% for DEUS and 0.04% for IMCB.

DEUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEUS и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор