PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEUS с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEUS с IMCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - DEUS tracks the Russell 1000 Comprehensive Factor Index while IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEUS returned 11.33%/yr vs 11.32%/yr for IMCB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DEUS charges 0.17%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности DEUS и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEUS показывает доходность 11.11%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 14.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEUS имеют среднегодовую доходность 11.33%, а акции IMCB немного отстают с 11.32%.

DEUS

1 день
0.18%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.11%
6 месяцев
11.96%
1 год
18.62%
3 года*
16.53%
5 лет*
9.39%
10 лет*
11.33%

IMCB

1 день
-0.24%
1 месяц
5.22%
С начала года
14.72%
6 месяцев
14.61%
1 год
23.24%
3 года*
17.84%
5 лет*
8.81%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEUS и IMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		11.11%10.41%14.33%14.73%-11.18%26.31%8.81%28.80%-9.16%20.20%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		14.72%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%

Correlation

The correlation between DEUS and IMCB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.92

The correlation between DEUS and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEUS и IMCB

Секторы
DEUS
IMCB

Промышленность

17.6%
19.0%

Технологии

15.5%
21.3%

Финансовые услуги

12.1%
12.0%

Здравоохранение

11.4%
7.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.0%

Потребительский защитный сектор

7.5%
5.1%

Коммунальные услуги

7.3%
6.2%

Энергетика

5.5%
7.4%

Сырьевые материалы

4.5%
5.3%

Недвижимость

4.3%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.3%

Промышленность

DEUS
17.6%
IMCB
19.0%

Технологии

DEUS
15.5%
IMCB
21.3%

Финансовые услуги

DEUS
12.1%
IMCB
12.0%

Здравоохранение

DEUS
11.4%
IMCB
7.9%

Потребительский циклический сектор

DEUS
10.6%
IMCB
9.0%

Потребительский защитный сектор

DEUS
7.5%
IMCB
5.1%

Коммунальные услуги

DEUS
7.3%
IMCB
6.2%

Энергетика

DEUS
5.5%
IMCB
7.4%

Сырьевые материалы

DEUS
4.5%
IMCB
5.3%

Недвижимость

DEUS
4.3%
IMCB
4.3%

Коммуникационные услуги

DEUS
3.8%
IMCB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с JPMEDEUS с QLVDEUS с DYNFDEUS с JPSTDEUS с FLQMDEUS с SPMO
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC

Доходность на риск

DEUS vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEUS c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEUSIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.83

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.61

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.90

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.39

11.50

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEUS vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEUS на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEUS и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEUSIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.83

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.50

+0.14

Просадки

Сравнение просадок DEUS и IMCB

Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEUSIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-58.80%

+18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-8.05%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.69%

-19.80%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-25.15%

+4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-40.99%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-7.73%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.03%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DEUS и IMCB

Текущая волатильность для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) составляет 2.79%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что DEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEUSIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.31%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

9.58%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

12.75%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

17.57%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

19.65%

-1.67%

Сравнение комиссий DEUS и IMCB

DEUS берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEUS и IMCB

Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности IMCB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.45%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%0.00%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DEUS and IMCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMCB has higher volatility (3.31%) compared to DEUS (2.79%). In terms of maximum drawdown, DEUS dropped -40.47% vs IMCB's -58.80%.

On 10-year performance, DEUS leads with 11.33% vs 11.32% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DEUS has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DEUS has performed better with a 11.33% return vs 11.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.17% for DEUS.

DEUS has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.21% for IMCB.

DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.17% for DEUS and 0.04% for IMCB.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEUS и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор