PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMS с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMS с AUSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both exchange-traded funds - QVMS is a Multi-factor fund tracking the S&P Small Cap 600, while AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMS returned 14.97%/yr vs 20.14%/yr for AUSF. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. QVMS charges 0.15%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности QVMS и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMS показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 6.72%.

QVMS

1 день
-0.75%
1 месяц
2.44%
С начала года
15.96%
6 месяцев
14.49%
1 год
31.77%
3 года*
14.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

AUSF

1 день
-0.43%
1 месяц
0.23%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.67%
1 год
15.11%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMS и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		15.96%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.45%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		6.72%13.69%16.05%22.26%-0.18%9.00%

Correlation

The correlation between QVMS and AUSF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.80

The correlation between QVMS and AUSF has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMS и AUSF

Секторы
QVMS
AUSF

Финансовые услуги

18.3%
18.7%

Промышленность

16.7%
11.7%

Технологии

15.5%
13.5%

Потребительский циклический сектор

13.2%
7.8%

Здравоохранение

10.8%
12.0%

Энергетика

7.5%
5.2%

Недвижимость

7.1%
4.1%

Сырьевые материалы

4.5%
4.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%
8.5%

Коммунальные услуги

2.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

1.7%
10.6%

Финансовые услуги

QVMS
18.3%
AUSF
18.7%

Промышленность

QVMS
16.7%
AUSF
11.7%

Технологии

QVMS
15.5%
AUSF
13.5%

Потребительский циклический сектор

QVMS
13.2%
AUSF
7.8%

Здравоохранение

QVMS
10.8%
AUSF
12.0%

Энергетика

QVMS
7.5%
AUSF
5.2%

Недвижимость

QVMS
7.1%
AUSF
4.1%

Сырьевые материалы

QVMS
4.5%
AUSF
4.0%

Потребительский защитный сектор

QVMS
2.6%
AUSF
8.5%

Коммунальные услуги

QVMS
2.1%
AUSF
4.0%

Коммуникационные услуги

QVMS
1.7%
AUSF
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с QVMMQVMS с RTAIQVMS с XMHQQVMS с AVUVQVMS с XSVMQVMS с DES
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

QVMS vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMS c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMSAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.50

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.18

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.60

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

7.54

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMS vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUSF равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMSAUSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.50

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.65

-0.31

Просадки

Сравнение просадок QVMS и AUSF

Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMSAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-44.25%

+16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-5.84%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.05%

-12.29%

-15.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-2.26%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-4.22%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.01%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и AUSF

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMSAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

2.41%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

6.65%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

10.14%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

13.65%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

19.07%

+2.18%

Сравнение комиссий QVMS и AUSF

QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AUSF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и AUSF

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности AUSF в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.76%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.13%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVMS and AUSF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVMS has higher volatility (4.76%) compared to AUSF (2.41%). In terms of maximum drawdown, QVMS dropped -28.05% vs AUSF's -44.25%.

On 3-year performance, AUSF leads with 20.14% vs 14.97% for QVMS. On fees, QVMS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AUSF has performed better with a 20.14% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.27% for AUSF.

AUSF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.13% for QVMS.

QVMS is categorized as Multi-factor, while AUSF is Mid Cap Value Equities. QVMS tracks S&P Small Cap 600, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.15% for QVMS and 0.27% for AUSF.

QVMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMS и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор