PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMM с VFMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMM с VFMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF) and VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) are both Multi-factor funds. Over the past 3 years, QVMM returned 16.65%/yr vs 22.34%/yr for VFMF. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. QVMM charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for VFMF.

Доходность

Сравнение доходности QVMM и VFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVMM показывает доходность 14.47%, а VFMF немного выше – 14.86%.

QVMM

1 день
0.09%
1 месяц
3.49%
С начала года
14.47%
6 месяцев
14.87%
1 год
26.39%
3 года*
16.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMF

1 день
-0.44%
1 месяц
3.05%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.06%
1 год
33.52%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMM и VFMF

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		14.47%8.82%13.36%15.43%-13.06%6.04%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		14.86%17.38%15.60%18.52%-5.70%7.07%

Correlation

The correlation between QVMM and VFMF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.95

The correlation between QVMM and VFMF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMM и VFMF

Секторы
QVMM
VFMF

Промышленность

26.5%
9.0%

Финансовые услуги

15.2%
24.6%

Технологии

13.8%
12.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
13.6%

Здравоохранение

8.7%
16.9%

Недвижимость

7.6%
0.3%

Энергетика

5.5%
7.3%

Сырьевые материалы

4.7%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
6.8%

Коммунальные услуги

3.3%
0.2%

Коммуникационные услуги

0.9%
5.0%

Промышленность

QVMM
26.5%
VFMF
9.0%

Финансовые услуги

QVMM
15.2%
VFMF
24.6%

Технологии

QVMM
13.8%
VFMF
12.7%

Потребительский циклический сектор

QVMM
10.0%
VFMF
13.6%

Здравоохранение

QVMM
8.7%
VFMF
16.9%

Недвижимость

QVMM
7.6%
VFMF
0.3%

Энергетика

QVMM
5.5%
VFMF
7.3%

Сырьевые материалы

QVMM
4.7%
VFMF
3.4%

Потребительский защитный сектор

QVMM
4.0%
VFMF
6.8%

Коммунальные услуги

QVMM
3.3%
VFMF
0.2%

Коммуникационные услуги

QVMM
0.9%
VFMF
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с QVMM:
QVMM с QVMSQVMM с PAMCQVMM с XMHQQVMM с XMMOQVMM с SPHQQVMM с SPMDQVMM с IVOO
Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQY

Доходность на риск

QVMM vs. VFMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMM
Ранг доходности на риск QVMM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMM c VFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMMVFMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.57

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.68

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

4.76

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

17.87

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMM vs. VFMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMM на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа VFMF равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMM и VFMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMMVFMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.57

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.13

Просадки

Сравнение просадок QVMM и VFMF

Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и VFMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMMVFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-41.34%

+17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-7.08%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-20.57%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-5.74%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.88%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMM и VFMF

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что QVMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMMVFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

2.97%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

9.07%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

13.14%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

18.10%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

21.15%

-1.67%

Сравнение комиссий QVMM и VFMF

QVMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VFMF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMM и VFMF

Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VFMF в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		1.16%1.32%1.29%1.42%1.51%0.60%0.00%0.00%0.00%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.37%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%

Часто задаваемые вопросы

QVMM and VFMF have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVMM has higher volatility (4.63%) compared to VFMF (2.97%). In terms of maximum drawdown, QVMM dropped -24.00% vs VFMF's -41.34%.

On 3-year performance, VFMF leads with 22.34% vs 16.65% for QVMM. On fees, QVMM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VFMF has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFMF has performed better with a 22.34% return vs 16.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for VFMF.

VFMF has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.16% for QVMM.

They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for QVMM and 0.18% for VFMF.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMM и VFMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор