PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMM с RWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMM с RWK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF) and RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - QVMM is a Multi-factor fund tracking the S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMM returned 16.65%/yr vs 18.05%/yr for RWK. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. QVMM charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for RWK.

Доходность

Сравнение доходности QVMM и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMM показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у RWK с доходностью 13.47%.

QVMM

1 день
0.09%
1 месяц
3.49%
С начала года
14.47%
6 месяцев
14.87%
1 год
26.39%
3 года*
16.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

RWK

1 день
-0.23%
1 месяц
4.38%
С начала года
13.47%
6 месяцев
12.75%
1 год
28.13%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.64%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMM и RWK

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		14.47%8.82%13.36%15.43%-13.06%6.04%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		13.47%10.27%11.94%23.76%-8.19%7.49%

Correlation

The correlation between QVMM and RWK is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.97

The correlation between QVMM and RWK has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMM и RWK

Секторы
QVMM
RWK

Промышленность

26.5%
21.8%

Финансовые услуги

15.2%
13.1%

Технологии

13.8%
14.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
20.7%

Здравоохранение

8.7%
4.0%

Недвижимость

7.6%
2.8%

Энергетика

5.5%
5.3%

Сырьевые материалы

4.7%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
11.3%

Коммунальные услуги

3.3%
1.6%

Коммуникационные услуги

0.9%
0.7%

Промышленность

QVMM
26.5%
RWK
21.8%

Финансовые услуги

QVMM
15.2%
RWK
13.1%

Технологии

QVMM
13.8%
RWK
14.0%

Потребительский циклический сектор

QVMM
10.0%
RWK
20.7%

Здравоохранение

QVMM
8.7%
RWK
4.0%

Недвижимость

QVMM
7.6%
RWK
2.8%

Энергетика

QVMM
5.5%
RWK
5.3%

Сырьевые материалы

QVMM
4.7%
RWK
4.7%

Потребительский защитный сектор

QVMM
4.0%
RWK
11.3%

Коммунальные услуги

QVMM
3.3%
RWK
1.6%

Коммуникационные услуги

QVMM
0.9%
RWK
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Часто сравнивают с QVMM:
QVMM с QVMSQVMM с PAMCQVMM с XMHQQVMM с XMMOQVMM с SPHQQVMM с SPMDQVMM с IVOO
Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ

Доходность на риск

QVMM vs. RWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMM
Ранг доходности на риск QVMM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMM c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMMRWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.70

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.54

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.54

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

8.15

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMM vs. RWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMM на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWK равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMM и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMMRWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.03

Просадки

Сравнение просадок QVMM и RWK

Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и RWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMMRWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-56.49%

+32.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-11.14%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-24.58%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-7.55%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.46%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMM и RWK

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеют волатильность 4.63% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMMRWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.70%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

11.86%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

16.70%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

21.13%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

22.95%

-3.47%

Сравнение комиссий QVMM и RWK

QVMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RWK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMM и RWK

Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности RWK в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		1.16%1.32%1.29%1.42%1.51%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.12%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QVMM and RWK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RWK has higher volatility (4.70%) compared to QVMM (4.63%). In terms of maximum drawdown, QVMM dropped -24.00% vs RWK's -56.49%.

On 3-year performance, RWK leads with 18.05% vs 16.65% for QVMM. On fees, QVMM is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RWK has performed better with a 18.05% return vs 16.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.

QVMM has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 1.12% for RWK.

QVMM is categorized as Multi-factor, while RWK is Small Cap Blend Equities. QVMM tracks S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Their fees differ too: 0.15% for QVMM and 0.39% for RWK.

QVMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMM и RWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор