PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QVMM с RWK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QVMM и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVMM и RWK


2026 (YTD)20252024202320222021
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF
4.35%8.82%13.36%15.43%-13.06%6.04%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
2.68%10.27%11.94%23.76%-8.19%7.49%

Доходность по периодам

С начала года, QVMM показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у RWK с доходностью 2.68%.


QVMM

1 день
0.99%
1 месяц
-4.84%
С начала года
4.35%
6 месяцев
6.04%
1 год
19.34%
3 года*
12.97%
5 лет*
10 лет*

RWK

1 день
0.91%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.68%
6 месяцев
3.96%
1 год
20.68%
3 года*
14.00%
5 лет*
9.70%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Сравнение комиссий QVMM и RWK

QVMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RWK в 0.39%.


Доходность на риск

QVMM vs. RWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QVMM
Ранг доходности на риск QVMM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMM: 5959
Ранг коэф-та Мартина

RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMM c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QVMMRWKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.94

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.50

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

5.34

+0.92

QVMM vs. RWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMM на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWK равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMM и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QVMMRWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.94

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.10

Корреляция

Корреляция между QVMM и RWK составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMM и RWK

Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности RWK в 1.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF
1.28%1.32%1.29%1.42%1.51%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
1.24%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Просадки

Сравнение просадок QVMM и RWK

Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и RWK.


Загрузка...

Показатели просадок


QVMMRWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-56.49%

+32.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-14.17%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-6.85%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-7.60%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.04%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMM и RWK

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что QVMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QVMMRWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

5.93%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

12.15%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

21.99%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

21.14%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

22.93%

-3.32%