PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMM с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMM с QQQM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - QVMM is a Multi-factor fund tracking the S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMM returned 16.85%/yr vs 26.84%/yr for QQQM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QVMM и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVMM показывает доходность 16.77%, а QQQM немного выше – 16.89%.

QVMM

1 день
0.80%
1 месяц
2.60%
С начала года
16.77%
6 месяцев
14.49%
1 год
28.09%
3 года*
16.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
0.77%
1 месяц
-1.82%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.09%
1 год
33.06%
3 года*
26.84%
5 лет*
16.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMM и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		16.77%8.82%13.36%15.43%-13.06%6.20%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.89%20.85%25.68%55.01%-32.52%12.36%

Correlation

The correlation between QVMM and QQQM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.71

The correlation between QVMM and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMM и QQQM

Секторы
QVMM
QQQM

Промышленность

26.1%
2.6%

Технологии

15.6%
58.7%

Финансовые услуги

14.7%
0.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
11.4%

Здравоохранение

9.2%
3.7%

Недвижимость

7.4%
0.1%

Энергетика

4.9%
0.5%

Сырьевые материалы

4.8%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%
6.4%

Коммунальные услуги

3.2%
1.2%

Коммуникационные услуги

0.8%
14.3%

Промышленность

QVMM
26.1%
QQQM
2.6%

Технологии

QVMM
15.6%
QQQM
58.7%

Финансовые услуги

QVMM
14.7%
QQQM
0.2%

Потребительский циклический сектор

QVMM
9.8%
QQQM
11.4%

Здравоохранение

QVMM
9.2%
QQQM
3.7%

Недвижимость

QVMM
7.4%
QQQM
0.1%

Энергетика

QVMM
4.9%
QQQM
0.5%

Сырьевые материалы

QVMM
4.8%
QQQM
1.0%

Потребительский защитный сектор

QVMM
3.6%
QQQM
6.4%

Коммунальные услуги

QVMM
3.2%
QQQM
1.2%

Коммуникационные услуги

QVMM
0.8%
QQQM
14.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QVMM:
QVMM с QVMSQVMM с PAMCQVMM с XMHQQVMM с XMMOQVMM с SPHQQVMM с SPMDQVMM с IVOO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

QVMM vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMM
Ранг доходности на риск QVMM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMM c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVMMQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.87

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.46

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.78

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.21

10.21

+2.00

QVMM vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMM на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMM и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVMM и QQQM

Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMMQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-35.04%

+11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-11.96%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-22.70%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.91%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-8.19%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.25%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMM и QQQM

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) составляет 4.36%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что QVMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMMQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

8.84%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

14.40%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

17.79%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

22.54%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

22.29%

-2.84%

Сравнение комиссий QVMM и QQQM

И QVMM, и QQQM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMM и QQQM

Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		1.14%1.32%1.29%1.42%1.51%0.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVMM and QQQM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (8.84%) compared to QVMM (4.36%). In terms of maximum drawdown, QVMM dropped -24.00% vs QQQM's -35.04%.

On 3-year performance, QQQM leads with 26.84% vs 16.85% for QVMM. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, QVMM has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQM has performed better with a 26.84% return vs 16.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMM and QQQM have the same expense ratio: 0.15% per year.

QVMM has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.44% for QQQM.

QVMM is categorized as Multi-factor, while QQQM is Nasdaq-100. QVMM tracks S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMM и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор