PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMM с PSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMM с PSC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF) and PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) are both exchange-traded funds - QVMM is a Multi-factor fund tracking the S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMM returned 16.85%/yr vs 19.88%/yr for PSC. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. QVMM charges 0.15%/yr vs 0.38%/yr for PSC.

Доходность

Сравнение доходности QVMM и PSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMM показывает доходность 16.77%, что значительно ниже, чем у PSC с доходностью 19.41%.

QVMM

1 день
0.80%
1 месяц
2.60%
С начала года
16.77%
6 месяцев
14.49%
1 год
28.09%
3 года*
16.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSC

1 день
0.88%
1 месяц
4.53%
С начала года
19.41%
6 месяцев
16.62%
1 год
33.12%
3 года*
19.88%
5 лет*
9.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMM и PSC

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		16.77%8.82%13.36%15.43%-13.06%6.20%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		19.41%13.41%12.38%18.51%-15.91%2.34%

Correlation

The correlation between QVMM and PSC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.95

The correlation between QVMM and PSC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMM и PSC

Секторы
QVMM
PSC

Промышленность

26.1%
16.9%

Технологии

15.6%
20.3%

Финансовые услуги

14.7%
17.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
8.2%

Здравоохранение

9.2%
15.8%

Недвижимость

7.4%
4.5%

Энергетика

4.9%
5.6%

Сырьевые материалы

4.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.2%

Коммунальные услуги

3.2%
2.7%

Коммуникационные услуги

0.8%
2.3%

Промышленность

QVMM
26.1%
PSC
16.9%

Технологии

QVMM
15.6%
PSC
20.3%

Финансовые услуги

QVMM
14.7%
PSC
17.2%

Потребительский циклический сектор

QVMM
9.8%
PSC
8.2%

Здравоохранение

QVMM
9.2%
PSC
15.8%

Недвижимость

QVMM
7.4%
PSC
4.5%

Энергетика

QVMM
4.9%
PSC
5.6%

Сырьевые материалы

QVMM
4.8%
PSC
4.2%

Потребительский защитный сектор

QVMM
3.6%
PSC
2.2%

Коммунальные услуги

QVMM
3.2%
PSC
2.7%

Коммуникационные услуги

QVMM
0.8%
PSC
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Часто сравнивают с QVMM:
QVMM с QVMSQVMM с PAMCQVMM с XMHQQVMM с XMMOQVMM с SPHQQVMM с SPMDQVMM с IVOO
Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с VIOVPSC с QQQPSC с STLGPSC с VOO

Доходность на риск

QVMM vs. PSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMM
Ранг доходности на риск QVMM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMM c PSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVMMPSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.76

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.51

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.34

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.21

11.67

+0.54

QVMM vs. PSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMM на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSC равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMM и PSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVMM и PSC

Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и PSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMMPSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-46.69%

+22.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-9.95%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-23.49%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-8.23%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.84%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMM и PSC

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) составляет 4.36%, в то время как у Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что QVMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMMPSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.07%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

13.31%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

18.92%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

21.02%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

23.27%

-3.82%

Сравнение комиссий QVMM и PSC

QVMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMM и PSC

Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности PSC в 0.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.56%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		1.14%1.32%1.29%1.42%1.51%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QVMM and PSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSC has higher volatility (5.07%) compared to QVMM (4.36%). In terms of maximum drawdown, QVMM dropped -24.00% vs PSC's -46.69%.

On 3-year performance, PSC leads with 19.88% vs 16.85% for QVMM. On fees, QVMM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVMM has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSC has performed better with a 19.88% return vs 16.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for PSC.

QVMM has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.56% for PSC.

QVMM is categorized as Multi-factor, while PSC is Small Cap Blend Equities. QVMM tracks S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while PSC tracks Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. They also come from different issuers: Invesco and Principal. Their fees differ too: 0.15% for QVMM and 0.38% for PSC.

QVMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMM и PSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор