PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMM с MFDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVMM с MFDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX).

QVMM и MFDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QVMM и MFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVMM и MFDX

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		4.35%8.82%13.36%15.43%-13.06%6.04%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		5.36%34.27%4.40%17.54%-10.27%1.62%

Доходность по периодам

С начала года, QVMM показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у MFDX с доходностью 5.36%.

QVMM

1 день
0.99%
1 месяц
-4.84%
С начала года
4.35%
6 месяцев
6.04%
1 год
19.34%
3 года*
12.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFDX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.40%
С начала года
5.36%
6 месяцев
9.87%
1 год
30.54%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Часто сравнивают с QVMM:
QVMM с QVMSQVMM с PAMCQVMM с SPHQQVMM с XMHQQVMM с VOOQVMM с XMMOQVMM с VO
Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с AVDVMFDX с AVLVMFDX с IGROMFDX с FNDF

Сравнение комиссий QVMM и MFDX

QVMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MFDX в 0.39%.

MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

Доходность на риск

QVMM vs. MFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMM
Ранг доходности на риск QVMM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMM c MFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMMMFDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.96

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.62

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.88

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

11.67

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMM vs. MFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMM на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа MFDX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMM и MFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMMMFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.96

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.52

-0.17

Корреляция

Корреляция между QVMM и MFDX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMM и MFDX

Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности MFDX в 2.91%

TTM202520242023202220212020201920182017
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		1.28%1.32%1.29%1.42%1.51%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.91%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%

Просадки

Сравнение просадок QVMM и MFDX

Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и MFDX.

Загрузка...

Показатели просадок

QVMMMFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-36.05%

+12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-10.66%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-5.75%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-6.58%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.63%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMM и MFDX

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) составляет 6.25%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что QVMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVMMMFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

6.96%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

10.39%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

15.69%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

14.96%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

16.42%

+3.19%