PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMM с MFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMM с MFDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF) and MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) are both exchange-traded funds - QVMM is a Multi-factor fund tracking the S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while MFDX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMM returned 16.85%/yr vs 18.40%/yr for MFDX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVMM charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for MFDX.

Доходность

Сравнение доходности QVMM и MFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMM показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у MFDX с доходностью 9.26%.

QVMM

1 день
0.80%
1 месяц
2.60%
С начала года
16.77%
6 месяцев
14.49%
1 год
28.09%
3 года*
16.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFDX

1 день
0.75%
1 месяц
-1.61%
С начала года
9.26%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.30%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMM и MFDX

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		16.77%8.82%13.36%15.43%-13.06%6.20%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		9.26%34.27%4.40%17.54%-10.27%1.03%

Correlation

The correlation between QVMM and MFDX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.74

The correlation between QVMM and MFDX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMM и MFDX

Секторы
QVMM
MFDX

Промышленность

26.1%
19.6%

Технологии

15.6%
7.8%

Финансовые услуги

14.7%
16.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
8.9%

Здравоохранение

9.2%
5.8%

Недвижимость

7.4%
2.9%

Энергетика

4.9%
6.4%

Сырьевые материалы

4.8%
11.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%
7.7%

Коммунальные услуги

3.2%
6.1%

Коммуникационные услуги

0.8%
7.1%

Промышленность

QVMM
26.1%
MFDX
19.6%

Технологии

QVMM
15.6%
MFDX
7.8%

Финансовые услуги

QVMM
14.7%
MFDX
16.5%

Потребительский циклический сектор

QVMM
9.8%
MFDX
8.9%

Здравоохранение

QVMM
9.2%
MFDX
5.8%

Недвижимость

QVMM
7.4%
MFDX
2.9%

Энергетика

QVMM
4.9%
MFDX
6.4%

Сырьевые материалы

QVMM
4.8%
MFDX
11.2%

Потребительский защитный сектор

QVMM
3.6%
MFDX
7.7%

Коммунальные услуги

QVMM
3.2%
MFDX
6.1%

Коммуникационные услуги

QVMM
0.8%
MFDX
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Часто сравнивают с QVMM:
QVMM с QVMSQVMM с PAMCQVMM с XMHQQVMM с XMMOQVMM с SPHQQVMM с SPMDQVMM с IVOO
Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с AVLVMFDX с FNDFMFDX с IGROMFDX с AVDV

Доходность на риск

QVMM vs. MFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMM
Ранг доходности на риск QVMM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMM c MFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVMMMFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.58

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.21

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.10

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.21

8.19

+4.02

QVMM vs. MFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMM на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFDX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMM и MFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVMM и MFDX

Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и MFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMMMFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-36.05%

+12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-10.66%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-11.62%

-12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.26%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-6.47%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.73%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMM и MFDX

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) составляет 4.36%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что QVMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMMMFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.86%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

12.12%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

14.23%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

15.11%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

16.43%

+3.02%

Сравнение комиссий QVMM и MFDX

QVMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MFDX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMM и MFDX

Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности MFDX в 2.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.80%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		1.14%1.32%1.29%1.42%1.51%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVMM and MFDX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFDX has higher volatility (4.86%) compared to QVMM (4.36%). In terms of maximum drawdown, QVMM dropped -24.00% vs MFDX's -36.05%.

On 3-year performance, MFDX leads with 18.40% vs 16.85% for QVMM. On fees, QVMM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVMM has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MFDX has performed better with a 18.40% return vs 16.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for MFDX.

MFDX has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.14% for QVMM.

QVMM is categorized as Multi-factor, while MFDX is Foreign Large Cap Equities. QVMM tracks S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while MFDX tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for QVMM and 0.39% for MFDX.

QVMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMM и MFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор