PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QVMM с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMM с IDMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QVMM is a Multi-factor fund tracking the S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QVMM returned 9.37%/yr vs 15.50%/yr for IDMO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVMM charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности QVMM и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMM показывает доходность 16.11%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.27%.

QVMM

1 день
0.61%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
9.26%
С начала года
16.11%
1 год
23.82%
3 года*
14.31%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—

IDMO

1 день
-1.59%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
5.42%
С начала года
8.27%
1 год
21.68%
3 года*
24.84%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMM и IDMO

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		16.11%8.82%13.36%15.43%-13.06%6.20%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.27%42.17%12.79%20.16%-12.03%10.29%

Correlation

The correlation between QVMM and IDMO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.69

The correlation between QVMM and IDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMM и IDMO

Секторы
QVMM
IDMO

Промышленность

26.1%
21.3%

Технологии

15.6%
6.2%

Финансовые услуги

14.7%
43.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
1.5%

Здравоохранение

9.2%
1.1%

Недвижимость

7.4%
1.8%

Энергетика

4.9%
1.7%

Сырьевые материалы

4.8%
10.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.5%

Коммунальные услуги

3.2%
7.9%

Коммуникационные услуги

0.8%
2.1%

Промышленность

QVMM
26.1%
IDMO
21.3%

Технологии

QVMM
15.6%
IDMO
6.2%

Финансовые услуги

QVMM
14.7%
IDMO
43.2%

Потребительский циклический сектор

QVMM
9.8%
IDMO
1.5%

Здравоохранение

QVMM
9.2%
IDMO
1.1%

Недвижимость

QVMM
7.4%
IDMO
1.8%

Энергетика

QVMM
4.9%
IDMO
1.7%

Сырьевые материалы

QVMM
4.8%
IDMO
10.6%

Потребительский защитный сектор

QVMM
3.6%
IDMO
2.5%

Коммунальные услуги

QVMM
3.2%
IDMO
7.9%

Коммуникационные услуги

QVMM
0.8%
IDMO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с QVMM:
QVMM с QVMSQVMM с PAMCQVMM с XMHQQVMM с XMMOQVMM с SPMDQVMM с SPHQQVMM с IVOO
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с AVDVIDMO с EFG

Доходность на риск

QVMM vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMM
Ранг доходности на риск QVMM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMM c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVMMIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.18

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.74

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.77

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

6.94

+3.31

QVMM vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMM на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMM и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVMM и IDMO

Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMMIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-39.38%

+15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-12.31%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-12.65%

-11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-27.07%

+3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-3.93%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-9.70%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.13%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMM и IDMO

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) составляет 3.53%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что QVMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMMIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

5.93%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

16.86%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

18.53%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

18.14%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

17.89%

+1.48%

Сравнение комиссий QVMM и IDMO

QVMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMM и IDMO

Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности IDMO в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.69%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		1.15%1.32%1.29%1.42%1.51%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVMM and IDMO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (5.93%) compared to QVMM (3.53%). In terms of maximum drawdown, QVMM dropped -24.00% vs IDMO's -39.38%.

On 5-year performance, IDMO leads with 15.50% vs 9.37% for QVMM. On fees, QVMM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVMM has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDMO has performed better with a 15.50% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IDMO.

IDMO has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 1.15% for QVMM.

QVMM is categorized as Multi-factor, while IDMO is Momentum. QVMM tracks S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.15% for QVMM and 0.25% for IDMO.

QVMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMM и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор