PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMM с DEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMM с DEUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF) and DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - QVMM is a Multi-factor fund tracking the S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while DEUS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMM returned 17.19%/yr vs 16.86%/yr for DEUS. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. QVMM charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for DEUS.

Доходность

Сравнение доходности QVMM и DEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMM показывает доходность 14.85%, что значительно выше, чем у DEUS с доходностью 11.46%.

QVMM

1 день
0.33%
1 месяц
2.60%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.84%
1 год
27.01%
3 года*
17.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

DEUS

1 день
0.31%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.99%
1 год
19.36%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMM и DEUS

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		14.85%8.82%13.36%15.43%-13.06%6.04%
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		11.46%10.41%14.33%14.73%-11.18%10.05%

Correlation

The correlation between QVMM and DEUS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.95

The correlation between QVMM and DEUS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMM и DEUS

Секторы
QVMM
DEUS

Промышленность

26.5%
17.6%

Финансовые услуги

15.2%
12.1%

Технологии

13.8%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.6%

Здравоохранение

8.7%
11.4%

Недвижимость

7.6%
4.3%

Энергетика

5.5%
5.5%

Сырьевые материалы

4.7%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.5%

Коммунальные услуги

3.3%
7.3%

Коммуникационные услуги

0.9%
3.8%

Промышленность

QVMM
26.5%
DEUS
17.6%

Финансовые услуги

QVMM
15.2%
DEUS
12.1%

Технологии

QVMM
13.8%
DEUS
15.5%

Потребительский циклический сектор

QVMM
10.0%
DEUS
10.6%

Здравоохранение

QVMM
8.7%
DEUS
11.4%

Недвижимость

QVMM
7.6%
DEUS
4.3%

Энергетика

QVMM
5.5%
DEUS
5.5%

Сырьевые материалы

QVMM
4.7%
DEUS
4.5%

Потребительский защитный сектор

QVMM
4.0%
DEUS
7.5%

Коммунальные услуги

QVMM
3.3%
DEUS
7.3%

Коммуникационные услуги

QVMM
0.9%
DEUS
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Часто сравнивают с QVMM:
QVMM с QVMSQVMM с PAMCQVMM с XMHQQVMM с XMMOQVMM с SPHQQVMM с SPMDQVMM с IVOO
Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с QLVDEUS с JPMEDEUS с DYNFDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с FLQM

Доходность на риск

QVMM vs. DEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMM
Ранг доходности на риск QVMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMM c DEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMMDEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.77

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.60

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

2.85

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

10.81

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMM vs. DEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMM на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEUS равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMM и DEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMMDEUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.77

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.64

-0.19

Просадки

Сравнение просадок QVMM и DEUS

Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и DEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMMDEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-40.47%

+16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-6.83%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-16.69%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-4.33%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.80%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMM и DEUS

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что QVMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMMDEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

2.68%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

8.12%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

11.01%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

15.55%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

17.98%

+1.49%

Сравнение комиссий QVMM и DEUS

QVMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DEUS в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMM и DEUS

Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности DEUS в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.44%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		1.16%1.32%1.29%1.42%1.51%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QVMM and DEUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QVMM has higher volatility (4.51%) compared to DEUS (2.68%). In terms of maximum drawdown, QVMM dropped -24.00% vs DEUS's -40.47%.

On 3-year performance, QVMM leads with 17.19% vs 16.86% for DEUS. On fees, QVMM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DEUS has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVMM has performed better with a 17.19% return vs 16.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for DEUS.

DEUS has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.16% for QVMM.

QVMM is categorized as Multi-factor, while DEUS is Mid Cap Blend Equities. QVMM tracks S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for QVMM and 0.17% for DEUS.

QVMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMM и DEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор