PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMM с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMM с BCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - QVMM is a Multi-factor fund tracking the S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while BCI is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. QVMM is passively managed, while BCI is actively managed. Over the past 3 years, QVMM returned 16.65%/yr vs 15.96%/yr for BCI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. QVMM charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for BCI.

Доходность

Сравнение доходности QVMM и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMM показывает доходность 14.47%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 26.68%.

QVMM

1 день
0.09%
1 месяц
3.49%
С начала года
14.47%
6 месяцев
14.87%
1 год
26.39%
3 года*
16.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCI

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.06%
С начала года
26.68%
6 месяцев
25.55%
1 год
38.68%
3 года*
15.96%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMM и BCI

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		14.47%8.82%13.36%15.43%-13.06%6.04%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		26.68%15.07%5.47%-8.79%15.09%4.79%

Correlation

The correlation between QVMM and BCI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.22

The correlation between QVMM and BCI shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QVMM и BCI

Секторы
QVMM
BCI

Промышленность

26.5%

-

Финансовые услуги

15.2%
100.0%

Технологии

13.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Недвижимость

7.6%

-

Энергетика

5.5%

-

Сырьевые материалы

4.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Коммуникационные услуги

0.9%

-

Промышленность

QVMM
26.5%
BCI

-

Финансовые услуги

QVMM
15.2%
BCI
100.0%

Технологии

QVMM
13.8%
BCI

-

Потребительский циклический сектор

QVMM
10.0%
BCI

-

Здравоохранение

QVMM
8.7%
BCI

-

Недвижимость

QVMM
7.6%
BCI

-

Энергетика

QVMM
5.5%
BCI

-

Сырьевые материалы

QVMM
4.7%
BCI

-

Потребительский защитный сектор

QVMM
4.0%
BCI

-

Коммунальные услуги

QVMM
3.3%
BCI

-

Коммуникационные услуги

QVMM
0.9%
BCI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с QVMM:
QVMM с QVMSQVMM с PAMCQVMM с XMHQQVMM с XMMOQVMM с SPHQQVMM с SPMDQVMM с IVOO
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Доходность на риск

QVMM vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMM
Ранг доходности на риск QVMM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMM c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMMBCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.30

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.92

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

5.10

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

13.14

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMM vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMM на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMM и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMMBCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.30

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.03

Просадки

Сравнение просадок QVMM и BCI

Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и BCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMMBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-32.69%

+8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-7.61%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-11.38%

-12.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.52%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-12.00%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.95%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMM и BCI

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) составляет 4.63%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что QVMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMMBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.16%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

14.80%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

16.92%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

16.82%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

15.65%

+3.83%

Сравнение комиссий QVMM и BCI

QVMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BCI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMM и BCI

Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности BCI в 13.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.01%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		1.16%1.32%1.29%1.42%1.51%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVMM and BCI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCI has higher volatility (5.16%) compared to QVMM (4.63%). In terms of maximum drawdown, QVMM dropped -24.00% vs BCI's -32.69%.

On 3-year performance, QVMM leads with 16.65% vs 15.96% for BCI. On fees, QVMM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVMM has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVMM has performed better with a 16.65% return vs 15.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for BCI.

BCI has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 1.16% for QVMM.

QVMM is categorized as Multi-factor, while BCI is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and Aberdeen. Their fees differ too: 0.15% for QVMM and 0.25% for BCI.

BCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMM и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор