PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMM с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMM с AUSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both exchange-traded funds - QVMM is a Multi-factor fund tracking the S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMM returned 16.65%/yr vs 20.14%/yr for AUSF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QVMM charges 0.15%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности QVMM и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMM показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 6.72%.

QVMM

1 день
0.09%
1 месяц
3.49%
С начала года
14.47%
6 месяцев
14.87%
1 год
26.39%
3 года*
16.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

AUSF

1 день
-0.43%
1 месяц
0.23%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.67%
1 год
15.11%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMM и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		14.47%8.82%13.36%15.43%-13.06%6.04%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		6.72%13.69%16.05%22.26%-0.18%9.00%

Correlation

The correlation between QVMM and AUSF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.82

The correlation between QVMM and AUSF shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QVMM и AUSF

Секторы
QVMM
AUSF

Промышленность

26.5%
11.7%

Финансовые услуги

15.2%
18.7%

Технологии

13.8%
13.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.8%

Здравоохранение

8.7%
12.0%

Недвижимость

7.6%
4.1%

Энергетика

5.5%
5.2%

Сырьевые материалы

4.7%
4.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%
8.5%

Коммунальные услуги

3.3%
4.0%

Коммуникационные услуги

0.9%
10.6%

Промышленность

QVMM
26.5%
AUSF
11.7%

Финансовые услуги

QVMM
15.2%
AUSF
18.7%

Технологии

QVMM
13.8%
AUSF
13.5%

Потребительский циклический сектор

QVMM
10.0%
AUSF
7.8%

Здравоохранение

QVMM
8.7%
AUSF
12.0%

Недвижимость

QVMM
7.6%
AUSF
4.1%

Энергетика

QVMM
5.5%
AUSF
5.2%

Сырьевые материалы

QVMM
4.7%
AUSF
4.0%

Потребительский защитный сектор

QVMM
4.0%
AUSF
8.5%

Коммунальные услуги

QVMM
3.3%
AUSF
4.0%

Коммуникационные услуги

QVMM
0.9%
AUSF
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с QVMM:
QVMM с QVMSQVMM с PAMCQVMM с XMHQQVMM с XMMOQVMM с SPHQQVMM с SPMDQVMM с IVOO
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

QVMM vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMM
Ранг доходности на риск QVMM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMM c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMMAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.50

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.18

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.60

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

7.54

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMM vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMM на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUSF равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMM и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMMAUSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.50

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.65

-0.20

Просадки

Сравнение просадок QVMM и AUSF

Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMMAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-44.25%

+20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-5.84%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-12.29%

-11.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.26%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-4.22%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.01%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMM и AUSF

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что QVMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMMAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

2.41%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

6.65%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

10.14%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

13.65%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

19.07%

+0.41%

Сравнение комиссий QVMM и AUSF

QVMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AUSF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMM и AUSF

Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности AUSF в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.76%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		1.16%1.32%1.29%1.42%1.51%0.60%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVMM and AUSF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVMM has higher volatility (4.63%) compared to AUSF (2.41%). In terms of maximum drawdown, QVMM dropped -24.00% vs AUSF's -44.25%.

On 3-year performance, AUSF leads with 20.14% vs 16.65% for QVMM. On fees, QVMM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AUSF has performed better with a 20.14% return vs 16.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.27% for AUSF.

AUSF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.16% for QVMM.

QVMM is categorized as Multi-factor, while AUSF is Mid Cap Value Equities. QVMM tracks S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.15% for QVMM and 0.27% for AUSF.

QVMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMM и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор