PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVML с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVML с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both exchange-traded funds - QVML is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while IUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVML returned 22.47%/yr vs 20.93%/yr for IUS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QVML charges 0.11%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности QVML и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVML показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.71%.

QVML

1 день
-0.58%
1 месяц
5.12%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.60%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVML и IUS

2026 (YTD)20252024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		11.17%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.56%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%20.79%-8.34%9.71%

Correlation

The correlation between QVML and IUS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.93

The correlation between QVML and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVML и IUS

Секторы
QVML
IUS

Технологии

35.5%
22.4%

Финансовые услуги

12.8%
6.8%

Коммуникационные услуги

11.9%
14.7%

Здравоохранение

8.7%
12.8%

Промышленность

8.7%
9.7%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.4%

Энергетика

3.6%
10.9%

Коммунальные услуги

2.5%
1.0%

Сырьевые материалы

1.9%
3.3%

Недвижимость

1.6%
0.5%

Технологии

QVML
35.5%
IUS
22.4%

Финансовые услуги

QVML
12.8%
IUS
6.8%

Коммуникационные услуги

QVML
11.9%
IUS
14.7%

Здравоохранение

QVML
8.7%
IUS
12.8%

Промышленность

QVML
8.7%
IUS
9.7%

Потребительский циклический сектор

QVML
7.3%
IUS
10.7%

Потребительский защитный сектор

QVML
5.5%
IUS
7.4%

Энергетика

QVML
3.6%
IUS
10.9%

Коммунальные услуги

QVML
2.5%
IUS
1.0%

Сырьевые материалы

QVML
1.9%
IUS
3.3%

Недвижимость

QVML
1.6%
IUS
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с QVML:
QVML с QVMSQVML с VOOQVML с QUSQVML с PALCQVML с QWLDQVML с MFDXQVML с HYMU
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

QVML vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVML c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMLIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
3.26

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
4.53

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.60

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

5.44

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

23.27

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVML vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVML на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUS равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVML и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMLIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

3.26

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.85

-0.01

Просадки

Сравнение просадок QVML и IUS

Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMLIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-34.67%

+11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-6.15%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-15.61%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.07%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-3.86%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.43%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QVML и IUS

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что QVML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMLIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.50%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

7.41%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

10.26%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

15.00%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

18.04%

-1.45%

Сравнение комиссий QVML и IUS

QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVML и IUS

Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		0.99%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVML and IUS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVML has higher volatility (2.91%) compared to IUS (2.50%). In terms of maximum drawdown, QVML dropped -23.52% vs IUS's -34.67%.

On 3-year performance, QVML leads with 22.47% vs 20.93% for IUS. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVML has performed better with a 22.47% return vs 20.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.99% for QVML.

QVML is categorized as Multi-factor, while IUS is Large Cap Blend Equities. QVML tracks S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. Their fees differ too: 0.11% for QVML and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVML и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор