Сравнение IUS с QLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV).
IUS и QLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Strategic US Index. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUS или QLV.
Корреляция
Корреляция между IUS и QLV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUS и QLV
Основные характеристики
IUS:
0.41
QLV:
0.84
IUS:
0.70
QLV:
1.24
IUS:
1.10
QLV:
1.19
IUS:
0.43
QLV:
0.95
IUS:
1.77
QLV:
4.24
IUS:
3.84%
QLV:
2.69%
IUS:
16.38%
QLV:
13.56%
IUS:
-34.67%
QLV:
-33.71%
IUS:
-7.04%
QLV:
-3.63%
Доходность по периодам
С начала года, IUS показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у QLV с доходностью 0.32%.
IUS
-2.48%
8.11%
-5.15%
5.73%
17.06%
N/A
QLV
0.32%
7.86%
-1.70%
10.02%
13.07%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUS и QLV
IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QLV в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IUS и QLV
IUS
QLV
Сравнение IUS c QLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS и QLV
Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности QLV в 1.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.64% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.74% | 1.66% | 1.60% | 1.74% | 0.97% | 1.24% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUS и QLV
Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, примерно равная максимальной просадке QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и QLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUS и QLV
Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что IUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.