PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IUS с QLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IUS и QLV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IUS с QLV

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV).

IUS и QLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Strategic US Index. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUS или QLV.

Доходность

Сравнение доходности IUS и QLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IUS:

0.53

QLV:

0.91

Коэф-т Сортино

IUS:

0.76

QLV:

1.20

Коэф-т Омега

IUS:

1.11

QLV:

1.18

Коэф-т Кальмара

IUS:

0.48

QLV:

0.92

Коэф-т Мартина

IUS:

1.90

QLV:

4.05

Индекс Язвы

IUS:

3.98%

QLV:

2.74%

Дневная вол-ть

IUS:

16.75%

QLV:

13.84%

Макс. просадка

IUS:

-34.67%

QLV:

-33.71%

Текущая просадка

IUS:

-4.05%

QLV:

-1.18%

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у QLV с доходностью 2.86%.

IUS

С начала года

0.65%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

-3.54%

1 год

8.77%

3 года

10.19%

5 лет

16.74%

10 лет

N/A

QLV

С начала года

2.86%

1 месяц

3.49%

6 месяцев

-0.69%

1 год

12.51%

3 года

10.56%

5 лет

12.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Strategic US ETF

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Сравнение комиссий IUS и QLV

IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QLV в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IUS и QLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS
Ранг риск-скорректированной доходности IUS, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
QLV
Ранг риск-скорректированной доходности QLV, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IUS c QLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа QLV равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и QLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и QLV

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности QLV в 1.70%

TTM2024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.60%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.70%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUS и QLV

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, примерно равная максимальной просадке QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и QLV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и QLV

Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что IUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...