PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS с QLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS с QLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) and QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) are both exchange-traded funds - IUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Invesco Strategic US Index, while QLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUS returned 13.61%/yr vs 10.73%/yr for QLV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IUS charges 0.19%/yr vs 0.22%/yr for QLV.

Доходность

Сравнение доходности IUS и QLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у QLV с доходностью 5.48%.

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—

QLV

1 день
-0.51%
1 месяц
2.14%
С начала года
5.48%
6 месяцев
5.38%
1 год
14.06%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS и QLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%8.40%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		5.48%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%6.24%

Correlation

The correlation between IUS and QLV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.84

The correlation between IUS and QLV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUS и QLV

Секторы
IUS
QLV

Технологии

22.4%
28.6%

Коммуникационные услуги

14.7%
8.4%

Здравоохранение

12.8%
12.7%

Энергетика

10.9%
5.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
6.8%

Промышленность

9.7%
6.3%

Потребительский защитный сектор

7.4%
8.5%

Финансовые услуги

6.8%
12.3%

Сырьевые материалы

3.3%
2.4%

Коммунальные услуги

1.0%
6.5%

Недвижимость

0.5%
1.7%

Технологии

IUS
22.4%
QLV
28.6%

Коммуникационные услуги

IUS
14.7%
QLV
8.4%

Здравоохранение

IUS
12.8%
QLV
12.7%

Энергетика

IUS
10.9%
QLV
5.8%

Потребительский циклический сектор

IUS
10.7%
QLV
6.8%

Промышленность

IUS
9.7%
QLV
6.3%

Потребительский защитный сектор

IUS
7.4%
QLV
8.5%

Финансовые услуги

IUS
6.8%
QLV
12.3%

Сырьевые материалы

IUS
3.3%
QLV
2.4%

Коммунальные услуги

IUS
1.0%
QLV
6.5%

Недвижимость

IUS
0.5%
QLV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Strategic US ETF

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDEIUS с VTV
Часто сравнивают с QLV:
QLV с USMVQLV с XRLVQLV с VOOQLV с PBJQLV с VMVFXQLV с MGVQLV с DEUS

Доходность на риск

IUS vs. QLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS c QLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
1.85

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
2.68

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.32

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

2.28

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.27

9.69

+13.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS vs. QLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа QLV равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и QLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSQLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

1.85

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.85

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.69

+0.16

Просадки

Сравнение просадок IUS и QLV

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, примерно равная максимальной просадке QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и QLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-33.71%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-6.19%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-12.05%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-17.93%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.81%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-4.00%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.45%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и QLV

Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что IUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

1.61%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

5.34%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

7.65%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

12.64%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

16.57%

+1.47%

Сравнение комиссий IUS и QLV

IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QLV в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и QLV

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности QLV в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.52%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUS and QLV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUS has higher volatility (2.50%) compared to QLV (1.61%). In terms of maximum drawdown, IUS dropped -34.67% vs QLV's -33.71%.

On 5-year performance, IUS leads with 13.61% vs 10.73% for QLV. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QLV has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 13.61% return vs 10.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.22% for QLV.

QLV has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.28% for IUS.

IUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while QLV is Volatility Hedged Equity. IUS tracks Invesco Strategic US Index, while QLV tracks Northern Trust Quality Low Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and Northern Trust. Their fees differ too: 0.19% for IUS and 0.22% for QLV.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS и QLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор