PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS с IUSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both exchange-traded funds - IUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Invesco Strategic US Index, while IUSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUS returned 13.72%/yr vs 15.67%/yr for IUSG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUS charges 0.19%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности IUS и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 16.26%, что значительно выше, чем у IUSG с доходностью 14.00%.

IUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.37%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.49%
1 год
34.28%
3 года*
21.21%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—

IUSG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.40%
С начала года
14.00%
6 месяцев
13.31%
1 год
33.47%
3 года*
27.62%
5 лет*
15.67%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS и IUSG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		16.26%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.49%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		14.00%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-13.60%

Correlation

The correlation between IUS and IUSG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.76

The correlation between IUS and IUSG shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUS и IUSG

Секторы
IUS
IUSG

Технологии

22.4%
48.0%

Коммуникационные услуги

14.7%
17.1%

Здравоохранение

12.8%
6.2%

Энергетика

10.9%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.3%

Промышленность

9.7%
7.5%

Потребительский защитный сектор

7.4%
1.0%

Финансовые услуги

6.8%
8.8%

Сырьевые материалы

3.3%
0.5%

Коммунальные услуги

1.0%
0.5%

Недвижимость

0.5%
0.9%

Технологии

IUS
22.4%
IUSG
48.0%

Коммуникационные услуги

IUS
14.7%
IUSG
17.1%

Здравоохранение

IUS
12.8%
IUSG
6.2%

Энергетика

IUS
10.9%
IUSG
0.2%

Потребительский циклический сектор

IUS
10.7%
IUSG
9.3%

Промышленность

IUS
9.7%
IUSG
7.5%

Потребительский защитный сектор

IUS
7.4%
IUSG
1.0%

Финансовые услуги

IUS
6.8%
IUSG
8.8%

Сырьевые материалы

IUS
3.3%
IUSG
0.5%

Коммунальные услуги

IUS
1.0%
IUSG
0.5%

Недвижимость

IUS
0.5%
IUSG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Strategic US ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDEIUS с VTV
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

IUS vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
2.14

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
2.90

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.37

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.60

2.57

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.98

10.95

+13.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа IUSG равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

2.14

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.75

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.38

+0.47

Просадки

Сравнение просадок IUS и IUSG

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-63.41%

+28.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-13.07%

+6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-22.28%

+6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-32.21%

+13.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.05%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-21.44%

+17.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

3.06%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и IUSG

Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 2.39%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

4.22%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

12.23%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

15.71%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

20.86%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

20.40%

-2.36%

Сравнение комиссий IUS и IUSG

IUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и IUSG

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности IUSG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.47%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

IUS and IUSG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSG has higher volatility (4.22%) compared to IUS (2.39%). In terms of maximum drawdown, IUS dropped -34.67% vs IUSG's -63.41%.

On 5-year performance, IUSG leads with 15.67% vs 13.72% for IUS. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUSG has performed better with a 15.67% return vs 13.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.47% for IUSG.

IUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while IUSG is Large Cap Growth Equities. IUS tracks Invesco Strategic US Index, while IUSG tracks Russell 3000 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for IUS and 0.04% for IUSG.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор