PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUS с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUS и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUS и IUSG


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF
2.11%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.49%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
-6.29%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у IUSG с доходностью -6.29%.


IUS

1 день
0.41%
1 месяц
-3.67%
С начала года
2.11%
6 месяцев
5.62%
1 год
19.49%
3 года*
16.83%
5 лет*
12.35%
10 лет*

IUSG

1 день
1.35%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.63%
1 год
23.27%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.17%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco RAFI Strategic US ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Сравнение комиссий IUS и IUSG

IUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUS vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUS
Ранг доходности на риск IUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 7474
Ранг коэф-та Мартина

IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSIUSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.06

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.64

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.87

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

7.25

+0.94

IUS vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.06

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.59

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.35

+0.41

Корреляция

Корреляция между IUS и IUSG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и IUSG

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности IUSG в 0.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF
1.45%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.57%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Просадки

Сравнение просадок IUS и IUSG

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и IUSG.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-63.41%

+28.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-13.07%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-32.21%

+13.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-8.34%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-21.57%

+17.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.37%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и IUSG

Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 4.00%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

7.27%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

12.59%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

22.05%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

20.83%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

20.34%

-2.16%