Сравнение IUS с EPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS).
IUS и EPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Strategic US Index. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUS и EPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUS и EPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 2.11% | 16.94% | 16.51% | 20.79% | -8.34% | 32.17% | 15.09% | 29.34% | -12.49% |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | -2.99% | 17.40% | 23.97% | 22.81% | -15.82% | 27.47% | 12.02% | 32.54% | -12.51% |
Доходность по периодам
С начала года, IUS показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у EPS с доходностью -2.99%.
IUS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- —
EPS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUS и EPS
IUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии EPS в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUS vs. EPS — Ранг доходности на риск
IUS
EPS
Сравнение IUS c EPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS | EPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.48 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.45 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 6.72 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS | EPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.70 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.52 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между IUS и EPS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS и EPS
Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности EPS в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.31% | 1.26% | 1.47% | 1.73% | 1.95% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок IUS и EPS
Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки EPS в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и EPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUS | EPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.67% | -54.43% | +19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -11.87% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -23.55% | +4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -5.18% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -7.72% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.55% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS и EPS
Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 4.00%, в то время как у WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUS | EPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 5.23% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 8.99% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 17.30% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 16.01% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 17.65% | +0.53% |