PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS с EPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS с EPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) and EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) are both exchange-traded funds - IUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Invesco Strategic US Index, while EPS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUS returned 13.61%/yr vs 13.06%/yr for EPS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IUS charges 0.19%/yr vs 0.08%/yr for EPS.

Доходность

Сравнение доходности IUS и EPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у EPS с доходностью 11.42%.

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—

EPS

1 день
-0.81%
1 месяц
4.89%
С начала года
11.42%
6 месяцев
11.50%
1 год
29.14%
3 года*
22.06%
5 лет*
13.06%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS и EPS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.49%
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		11.42%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-12.51%

Correlation

The correlation between IUS and EPS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.89

The correlation between IUS and EPS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUS и EPS

Секторы
IUS
EPS

Технологии

22.4%
32.5%

Коммуникационные услуги

14.7%
13.4%

Здравоохранение

12.8%
9.5%

Энергетика

10.9%
4.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.9%

Промышленность

9.7%
5.4%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.3%

Финансовые услуги

6.8%
15.4%

Сырьевые материалы

3.3%
1.3%

Коммунальные услуги

1.0%
2.1%

Недвижимость

0.5%
0.9%

Технологии

IUS
22.4%
EPS
32.5%

Коммуникационные услуги

IUS
14.7%
EPS
13.4%

Здравоохранение

IUS
12.8%
EPS
9.5%

Энергетика

IUS
10.9%
EPS
4.4%

Потребительский циклический сектор

IUS
10.7%
EPS
10.9%

Промышленность

IUS
9.7%
EPS
5.4%

Потребительский защитный сектор

IUS
7.4%
EPS
4.3%

Финансовые услуги

IUS
6.8%
EPS
15.4%

Сырьевые материалы

IUS
3.3%
EPS
1.3%

Коммунальные услуги

IUS
1.0%
EPS
2.1%

Недвижимость

IUS
0.5%
EPS
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Strategic US ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Часто сравнивают с IUS:
IUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDEIUS с VTV
Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPXEPS с IWL

Доходность на риск

IUS vs. EPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS c EPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSEPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
2.58

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
3.54

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.47

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

3.49

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.27

16.29

+6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS vs. EPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPS равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и EPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSEPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

2.58

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.82

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.56

+0.29

Просадки

Сравнение просадок IUS и EPS

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки EPS в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и EPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSEPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-54.43%

+19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.39%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-17.65%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-23.55%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.81%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-7.66%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.79%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и EPS

Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 2.50%, в то время как у WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSEPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.79%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

8.77%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

11.34%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

16.02%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

17.65%

+0.39%

Сравнение комиссий IUS и EPS

IUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии EPS в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и EPS

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности EPS в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.14%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUS and EPS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPS has higher volatility (2.79%) compared to IUS (2.50%). In terms of maximum drawdown, IUS dropped -34.67% vs EPS's -54.43%.

On 5-year performance, IUS leads with 13.61% vs 13.06% for EPS. On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 13.61% return vs 13.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.14% for EPS.

IUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while EPS is Large Cap Growth Equities. IUS tracks Invesco Strategic US Index, while EPS tracks WisdomTree U.S. Large Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for IUS and 0.08% for EPS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS и EPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор