- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 12 сент. 2018 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Invesco Strategic US Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $894M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) прибавил 17.9% с начала года. Текущая цена акции IUS — $67. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IUS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,956.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) показал доход в 17.86% с начала года и 31.48% за последние 12 месяцев.
Invesco RAFI Strategic US ETF
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 14.07%
- С начала года
- 17.86%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 14.36%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность IUS по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IUS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.91% | 2.00% | -4.04% | 8.99% | 4.12% | 0.10% | 2.02% | 17.86% | |||||
| 2025 | 3.52% | -0.35% | -3.25% | -2.90% | 3.96% | 3.78% | 0.72% | 4.03% | 2.71% | 1.67% | 2.33% | -0.12% | 16.94% |
| 2024 | 1.06% | 4.09% | 4.59% | -4.49% | 3.68% | 1.29% | 2.76% | 1.85% | 1.75% | -1.81% | 5.91% | -4.67% | 16.51% |
| 2023 | 5.67% | -3.19% | 3.00% | 1.36% | -1.60% | 6.56% | 3.82% | -1.71% | -3.22% | -2.56% | 6.96% | 4.79% | 20.79% |
| 2022 | -2.36% | -1.37% | 4.26% | -5.72% | 1.62% | -8.45% | 7.46% | -3.29% | -9.31% | 9.89% | 5.99% | -5.18% | -8.34% |
| 2021 | 0.74% | 5.60% | 6.04% | 3.70% | 2.56% | 0.42% | 1.32% | 1.99% | -4.06% | 5.42% | -1.41% | 6.47% | 32.17% |
Метрики бенчмарка
Invesco RAFI Strategic US ETF has an annualized alpha of 4.38%, beta of 0.82, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 12, 2018.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (99.91%) than losses (91.28%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.38% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.38%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 99.91%
- Участие в снижении
- 91.28%
Комиссия
Комиссия IUS составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IUS имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.31 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 2.35 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.41 | 10.19 | +11.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco RAFI Strategic US ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.84 | $0.84 | $0.75 | $0.74 | $0.65 | $0.59 | $0.54 | $0.49 | $0.16 |
Дивидендный доход | 1.26% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco RAFI Strategic US ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.42 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco RAFI Strategic US ETF показал максимальную просадку в 34.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco RAFI Strategic US ETF составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.67%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 13d | 6mo 22dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-18.72%сент. 2022 г. | 6mo 4d | 9mo 3d | 1y 3moмарт 2022 г. - июнь 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.61%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 24d | 7mo 1dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-14.49%янв. 2019 г. | 2mo 24d | 3mo 28d | 6mo 22dокт. 2018 г. - май 2019 г. | — |
-9.03%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 15d | 4mo 12dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| IUS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.67% | -56.78% | +22.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -9.10% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | -18.90% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -25.43% | +6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.49% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -10.70% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.09% | -0.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IUS
Добавьте Invesco RAFI Strategic US ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IUS