PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUS с FMDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE).

IUS и FMDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Strategic US Index. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IUS и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUS и FMDE

2026 (YTD)202520242023
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		2.11%16.94%16.51%5.47%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		0.13%12.19%21.76%8.91%

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у FMDE с доходностью 0.13%.

IUS

1 день
0.41%
1 месяц
-3.67%
С начала года
2.11%
6 месяцев
5.62%
1 год
19.49%
3 года*
16.83%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—

FMDE

1 день
1.00%
1 месяц
-4.31%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.18%
1 год
16.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Strategic US ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с SCHDIUS с IUSGIUS с QLVIUS с XLKIUS с VTV
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с FSMVXFMDE с VOOFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с FDEGX

Сравнение комиссий IUS и FMDE

IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FMDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF

Доходность на риск

IUS vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSFMDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.88

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.34

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.29

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

6.09

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа FMDE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.88

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.13

-0.37

Корреляция

Корреляция между IUS и FMDE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и FMDE

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности FMDE в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.45%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.22%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUS и FMDE

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и FMDE.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-21.10%

-13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-13.43%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-4.79%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-2.76%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.85%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и FMDE

Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 4.00%, в то время как у Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

5.55%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

10.74%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

18.86%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

16.38%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

16.38%

+1.80%