PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS с FMDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - IUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Invesco Strategic US Index, while FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. IUS is passively managed, while FMDE is actively managed. Over the past year, IUS returned 34.28% vs 21.18% for FMDE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IUS charges 0.19%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.

Доходность

Сравнение доходности IUS и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 16.26%, что значительно выше, чем у FMDE с доходностью 10.64%.

IUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.37%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.49%
1 год
34.28%
3 года*
21.21%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—

FMDE

1 день
0.22%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.59%
1 год
21.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS и FMDE

2026 (YTD)202520242023
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		16.26%16.94%16.51%5.47%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.64%12.19%21.76%8.91%

Correlation

The correlation between IUS and FMDE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.88

The correlation between IUS and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUS и FMDE

Секторы
IUS
FMDE

Технологии

22.4%
20.6%

Коммуникационные услуги

14.7%
3.8%

Здравоохранение

12.8%
7.8%

Энергетика

10.9%
6.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
12.1%

Промышленность

9.7%
20.1%

Потребительский защитный сектор

7.4%
1.7%

Финансовые услуги

6.8%
12.9%

Сырьевые материалы

3.3%
3.9%

Коммунальные услуги

1.0%
5.0%

Недвижимость

0.5%
5.7%

Технологии

IUS
22.4%
FMDE
20.6%

Коммуникационные услуги

IUS
14.7%
FMDE
3.8%

Здравоохранение

IUS
12.8%
FMDE
7.8%

Энергетика

IUS
10.9%
FMDE
6.4%

Потребительский циклический сектор

IUS
10.7%
FMDE
12.1%

Промышленность

IUS
9.7%
FMDE
20.1%

Потребительский защитный сектор

IUS
7.4%
FMDE
1.7%

Финансовые услуги

IUS
6.8%
FMDE
12.9%

Сырьевые материалы

IUS
3.3%
FMDE
3.9%

Коммунальные услуги

IUS
1.0%
FMDE
5.0%

Недвижимость

IUS
0.5%
FMDE
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Strategic US ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с VTV
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с FDEGX

Доходность на риск

IUS vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
1.57

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
2.25

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.28

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.60

2.55

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.98

10.11

+13.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа FMDE равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

1.57

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.36

-0.50

Просадки

Сравнение просадок IUS и FMDE

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-21.10%

-13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.33%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-2.64%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.10%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и FMDE

Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 2.39%, в то время как у Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

3.16%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

9.81%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

13.59%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

16.12%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

16.12%

+1.92%

Сравнение комиссий IUS и FMDE

IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FMDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и FMDE

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности FMDE в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Часто задаваемые вопросы

IUS and FMDE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMDE has higher volatility (3.16%) compared to IUS (2.39%). In terms of maximum drawdown, IUS dropped -34.67% vs FMDE's -21.10%.

On 1-year performance, IUS leads with 34.28% vs 21.18% for FMDE. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IUS has performed better with a 34.28% return vs 21.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.23% for FMDE.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.10% for FMDE.

IUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while FMDE is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.19% for IUS and 0.23% for FMDE.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор