Сравнение QVML с FLRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG).
QVML и FLRG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. FLRG - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 15 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QVML и FLRG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVML и FLRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | -3.64% | 17.74% | 25.87% | 22.19% | -16.25% | 12.56% |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | -2.06% | 13.92% | 23.36% | 18.31% | -10.98% | 11.72% |
Доходность по периодам
С начала года, QVML показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у FLRG с доходностью -2.06%.
QVML
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLRG
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVML и FLRG
QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FLRG в 0.29%.
Доходность на риск
QVML vs. FLRG — Ранг доходности на риск
QVML
FLRG
Сравнение QVML c FLRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVML | FLRG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.84 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 5.70 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVML | FLRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.84 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.92 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между QVML и FLRG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVML и FLRG
Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности FLRG в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 1.14% | 1.10% | 1.15% | 1.43% | 1.72% | 0.62% | 0.00% |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 1.50% | 1.42% | 1.42% | 1.39% | 1.62% | 1.36% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок QVML и FLRG
Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что больше максимальной просадки FLRG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и FLRG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVML | FLRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.52% | -19.64% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -10.72% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -4.56% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -3.84% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.33% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVML и FLRG
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что QVML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVML | FLRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.20% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 7.94% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 15.63% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 15.21% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 15.15% | +1.58% |