PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентFidelity
Дата выпуска15 сент. 2020 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Отслеживаемый индексFidelity U.S. Multifactor Index
Домашняя страницаinstitutional.fidelity.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FLRG составляет 0.29%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии FLRG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity U.S. Multifactor ETF

Популярные сравнения: FLRG с FSMD, FLRG с FDVV, FLRG с FMIL, FLRG с IVV, FLRG с QQQ, FLRG с VTI, FLRG с SCHG, FLRG с VOO, FLRG с XLK, FLRG с FTEC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity U.S. Multifactor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
65.98%
58.02%
FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity U.S. Multifactor ETF показал доход в 11.23% с начала года и 26.26% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.23%11.21%
1 месяц4.97%4.60%
6 месяцев15.71%16.35%
1 год26.26%27.79%
5 лет (среднегодовая)N/A13.43%
10 лет (среднегодовая)N/A10.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FLRG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.12%3.56%4.13%-4.78%11.23%
20233.85%-2.22%2.39%2.23%-2.06%5.86%2.08%0.14%-3.87%-2.00%7.15%4.03%18.31%
2022-4.20%-3.34%2.22%-5.81%2.02%-8.12%8.29%-3.52%-7.21%9.45%5.11%-4.49%-10.98%
2021-0.30%1.48%5.58%4.99%0.52%2.71%3.84%2.44%-4.95%5.27%-1.34%6.38%29.36%
20200.15%-3.17%8.83%3.79%9.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FLRG среди ETFs на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FLRG, с текущим значением в 8989
FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF)
Ранг коэф-та Шарпа FLRG, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FLRG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLRG, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLRG, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLRG, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLRG, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLRG, с текущим значением в 12.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.59

Коэффициент Шарпа

Fidelity U.S. Multifactor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.47
2.52
FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity U.S. Multifactor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$0.38$0.39$0.39$0.37$0.31

Дивидендный доход

1.25%1.39%1.62%1.36%1.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity U.S. Multifactor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.39
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.39
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.37
2020$0.31$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.04%
-0.31%
FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity U.S. Multifactor ETF показал максимальную просадку в 19.64%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity U.S. Multifactor ETF составляет 0.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.64%5 янв. 2022 г.11316 июн. 2022 г.3041 сент. 2023 г.417
-7.7%5 сент. 2023 г.3927 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.55
-7.46%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.811 нояб. 2020 г.22
-5.83%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-5.39%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.212 нояб. 2021 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity U.S. Multifactor ETF составляет 3.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.04%
3.10%
FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)