PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

FLRG — это пассивный ETF от Fidelity, отслеживающий инвестиционный результат Fidelity U.S. Multifactor Index. FLRG запущен 15 сент. 2020 г. и имеет комиссию в 0.29%.

Информация о ETF

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

15 сент. 2020 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Fidelity U.S. Multifactor Index

Домашняя страница

institutional.fidelity.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FLRG составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Популярные сравнения:
FLRG с FMIL FLRG с FSMD FLRG с FDVV FLRG с VOO FLRG с IVV FLRG с VTI FLRG с FTEC FLRG с QQQ FLRG с XLK FLRG с SCHG
Популярные сравнения:
FLRG с FMIL FLRG с FSMD FLRG с FDVV FLRG с VOO FLRG с IVV FLRG с VTI FLRG с FTEC FLRG с QQQ FLRG с XLK FLRG с SCHG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) показал доход в 3.56% с начала года и 16.20% за последние 12 месяцев.

FLRG

С начала года

3.56%

1 месяц

5.89%

6 месяцев

-1.09%

1 год

16.20%

3 года

13.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FLRG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.01%-1.36%-4.03%-0.67%5.89%3.56%
20242.12%3.56%4.13%-4.78%5.47%3.31%2.92%2.84%1.73%-0.41%5.43%-4.50%23.36%
20233.85%-2.21%2.39%2.23%-2.06%5.86%2.09%0.14%-3.87%-2.00%7.15%4.03%18.31%
2022-4.20%-3.34%2.22%-5.81%2.02%-8.12%8.28%-3.52%-7.21%9.45%5.11%-4.49%-10.98%
2021-0.30%1.48%5.58%4.98%0.53%2.71%3.84%2.44%-4.95%5.27%-1.34%6.38%29.36%
20200.15%-3.17%8.83%3.79%9.53%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FLRG составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FLRG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLRG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity U.S. Multifactor ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.91
  • За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity U.S. Multifactor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.40%1.45%1.50%1.55%1.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$0.51$0.48$0.39$0.39$0.37$0.31

Дивидендный доход

1.45%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity U.S. Multifactor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.48
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.39
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.39
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.37
2020$0.31$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity U.S. Multifactor ETF показал максимальную просадку в 19.64%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity U.S. Multifactor ETF составляет 2.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.64%5 янв. 2022 г.11316 июн. 2022 г.3041 сент. 2023 г.417
-16.53%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———
-7.7%5 сент. 2023 г.3927 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.55
-7.46%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.811 нояб. 2020 г.22
-6.46%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.24
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...