PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLRG с FMIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLRG и FMIL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FLRG с FMIL

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL).

FLRG и FMIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRG - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 15 сент. 2020 г.. FMIL - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLRG или FMIL.

Доходность

Сравнение доходности FLRG и FMIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLRG:

0.88

FMIL:

0.46

Коэф-т Сортино

FLRG:

1.24

FMIL:

0.83

Коэф-т Омега

FLRG:

1.17

FMIL:

1.12

Коэф-т Кальмара

FLRG:

0.89

FMIL:

0.52

Коэф-т Мартина

FLRG:

3.38

FMIL:

1.85

Индекс Язвы

FLRG:

4.34%

FMIL:

5.49%

Дневная вол-ть

FLRG:

18.03%

FMIL:

20.19%

Макс. просадка

FLRG:

-19.64%

FMIL:

-19.72%

Текущая просадка

FLRG:

-2.25%

FMIL:

-4.65%

Доходность по периодам

С начала года, FLRG показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у FMIL с доходностью 0.51%.

FLRG

С начала года

3.41%

1 месяц

6.05%

6 месяцев

-0.77%

1 год

15.69%

3 года

13.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FMIL

С начала года

0.51%

1 месяц

6.58%

6 месяцев

-2.38%

1 год

9.91%

3 года

16.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Fidelity New Millennium ETF

Сравнение комиссий FLRG и FMIL

FLRG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FMIL в 0.59%.

FMIL
Fidelity New Millennium ETF
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLRG и FMIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRG
Ранг риск-скорректированной доходности FLRG, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLRG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
FMIL
Ранг риск-скорректированной доходности FMIL, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLRG c FMIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLRG на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа FMIL равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRG и FMIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRG и FMIL

Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности FMIL в 0.94%

TTM20242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.45%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		0.94%0.82%0.57%1.43%1.68%0.56%

Просадки

Сравнение просадок FLRG и FMIL

Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, примерно равная максимальной просадке FMIL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и FMIL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FLRG и FMIL

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) составляет 4.20%, в то время как у Fidelity New Millennium ETF (FMIL) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что FLRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...