PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLRG с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRG с FSMD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - FLRG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity U.S. Multifactor Index, while FSMD is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLRG returned 12.34%/yr vs 10.36%/yr for FSMD. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLRG и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRG показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 19.11%.

FLRG

1 день
0.03%
1 месяц
4.01%
6 месяцев
12.35%
С начала года
13.03%
1 год
19.19%
3 года*
19.35%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
Всё время*
15.87%

FSMD

1 день
-0.63%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
13.65%
С начала года
19.11%
1 год
25.81%
3 года*
16.65%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—
Всё время*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLRG

Fidelity U.S. Multifactor ETF
$465.23K$630.68K$812.87K

FSMD

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
$4.69M$5.03M$5.68M

Сравнение доходности по годам FLRG и FSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		13.03%13.92%23.36%18.31%-10.98%29.36%9.90%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		19.11%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%19.95%

Correlation

The correlation between FLRG and FSMD is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.83

The correlation between FLRG and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLRG и FSMD

Секторы
FLRG
FSMD

Технологии

37.5%
20.9%

Финансовые услуги

12.1%
15.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.6%

Здравоохранение

9.7%
12.2%

Коммуникационные услуги

9.2%
2.8%

Промышленность

7.7%
20.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.9%

Энергетика

4.2%
3.7%

Сырьевые материалы

2.1%
3.5%

Недвижимость

2.0%
6.1%

Коммунальные услуги

1.1%
1.9%

Технологии

FLRG
37.5%
FSMD
20.9%

Финансовые услуги

FLRG
12.1%
FSMD
15.2%

Потребительский циклический сектор

FLRG
9.9%
FSMD
10.6%

Здравоохранение

FLRG
9.7%
FSMD
12.2%

Коммуникационные услуги

FLRG
9.2%
FSMD
2.8%

Промышленность

FLRG
7.7%
FSMD
20.3%

Потребительский защитный сектор

FLRG
4.7%
FSMD
2.9%

Энергетика

FLRG
4.2%
FSMD
3.7%

Сырьевые материалы

FLRG
2.1%
FSMD
3.5%

Недвижимость

FLRG
2.0%
FSMD
6.1%

Коммунальные услуги

FLRG
1.1%
FSMD
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с IVVFLRG с FTECFLRG с VTI
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FSOPXFSMD с VTSIX

Доходность на риск

FLRG vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLRG c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLRGFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.63

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.43

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.07

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

10.26

-0.07

FLRG vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRG на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRG и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLRG и FSMD

Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRGFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-40.67%

+21.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-8.44%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-22.16%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-22.16%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.25%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-5.91%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.52%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRG и FSMD

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) составляет 3.04%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что FLRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRGFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.43%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

12.52%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

15.89%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

18.57%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

21.33%

-6.40%

Сравнение комиссий FLRG и FSMD

И FLRG, и FSMD имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRG и FSMD

Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности FSMD в 1.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.33%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%0.00%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.22%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%

Часто задаваемые вопросы

FLRG and FSMD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (4.43%) compared to FLRG (3.04%). In terms of maximum drawdown, FLRG dropped -19.64% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FLRG leads with 12.34% vs 10.36% for FSMD. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, FLRG has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLRG has performed better with a 12.34% return vs 10.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLRG and FSMD have the same expense ratio: 0.15% per year.

FLRG has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.22% for FSMD.

FLRG is categorized as Large Cap Blend Equities, while FSMD is Small Cap Blend Equities. FLRG tracks Fidelity U.S. Multifactor Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index.

FLRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRG и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор