PortfoliosLab logo
Сравнение FLRG с FSMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLRG и FSMD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FLRG и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
82.83%
76.24%
FLRG
FSMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLRG:

0.70

FSMD:

0.21

Коэф-т Сортино

FLRG:

1.13

FSMD:

0.51

Коэф-т Омега

FLRG:

1.16

FSMD:

1.07

Коэф-т Кальмара

FLRG:

0.79

FSMD:

0.23

Коэф-т Мартина

FLRG:

3.04

FSMD:

0.72

Индекс Язвы

FLRG:

4.29%

FSMD:

7.14%

Дневная вол-ть

FLRG:

17.74%

FSMD:

20.92%

Макс. просадка

FLRG:

-19.64%

FSMD:

-40.67%

Текущая просадка

FLRG:

-6.12%

FSMD:

-11.29%

Доходность по периодам

С начала года, FLRG показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью -3.67%.


FLRG

С начала года

-0.68%

1 месяц

4.36%

6 месяцев

-4.88%

1 год

12.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSMD

С начала года

-3.67%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

-9.55%

1 год

4.30%

5 лет

14.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLRG и FSMD

И FLRG, и FSMD имеют комиссию равную 0.29%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLRG и FSMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLRG
Ранг риск-скорректированной доходности FLRG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLRG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

FSMD
Ранг риск-скорректированной доходности FSMD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLRG c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FLRG на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа FSMD равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRG и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.70
0.21
FLRG
FSMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRG и FSMD

Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности FSMD в 1.40%


TTM202420232022202120202019
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF
1.51%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%0.00%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
1.40%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%

Просадки

Сравнение просадок FLRG и FSMD

Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и FSMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.12%
-11.29%
FLRG
FSMD

Волатильность

Сравнение волатильности FLRG и FSMD

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) составляет 6.14%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что FLRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.14%
6.79%
FLRG
FSMD