Сравнение FLRG с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FLRG и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRG - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 15 сент. 2020 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLRG и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLRG и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | -2.06% | 13.92% | 23.36% | 18.31% | -10.98% | 29.36% | 9.53% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 12.29% |
Доходность по периодам
С начала года, FLRG показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.
FLRG
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRG и IVV
FLRG берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
FLRG vs. IVV — Ранг доходности на риск
FLRG
IVV
Сравнение FLRG c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRG | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.00 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.54 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 7.28 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRG | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.00 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.71 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.42 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между FLRG и IVV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRG и IVV
Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 1.50% | 1.42% | 1.42% | 1.39% | 1.62% | 1.36% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок FLRG и IVV
Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLRG | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -55.25% | +35.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -12.06% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | -24.53% | +4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -5.57% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -10.84% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.55% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRG и IVV
Текущая волатильность для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) составляет 4.20%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FLRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLRG | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 5.34% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 9.47% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 18.31% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 16.89% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 18.03% | -2.88% |