PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLRG с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLRG и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRG и IVV


2026 (YTD)202520242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF
-2.67%13.92%23.36%18.31%-10.98%29.36%9.53%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-4.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, FLRG показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%.


FLRG

1 день
2.17%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-3.46%
1 год
12.61%
3 года*
15.88%
5 лет*
11.55%
10 лет*

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity U.S. Multifactor ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий FLRG и IVV

FLRG берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


Доходность на риск

FLRG vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 6464
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRG c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLRGIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.97

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.49

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.53

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

7.32

-1.18

FLRG vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRG на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRG и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLRGIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.97

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.42

+0.49

Корреляция

Корреляция между FLRG и IVV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRG и IVV

Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности IVV в 1.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF
1.51%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок FLRG и IVV

Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


FLRGIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-55.25%

+35.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-12.06%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-24.53%

+4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-6.26%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-10.85%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.53%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRG и IVV

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) составляет 4.27%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FLRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLRGIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

5.30%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

9.45%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

18.31%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

16.89%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

18.04%

-2.89%