Сравнение FLRG с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FLRG и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRG - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 15 сент. 2020 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLRG или IVV.
Основные характеристики
| FLRG | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.22% | 26.58% |
| Дох-ть за 1 год | 37.43% | 38.22% |
| Дох-ть за 3 года | 11.69% | 9.99% |
| Коэф-т Шарпа | 3.14 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 4.28 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.80 | 4.56 |
| Коэф-т Мартина | 21.89 | 20.64 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.90% | 12.31% |
| Макс. просадка | -19.64% | -55.25% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FLRG и IVV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FLRG и IVV
С начала года, FLRG показывает доходность 28.22%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 26.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRG и IVV
FLRG берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLRG c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRG и IVV
Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности IVV в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 1.22% | 1.39% | 1.62% | 1.36% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FLRG и IVV
Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLRG и IVV
Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 4.15% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.