PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRG с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRG с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FLRG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Multifactor Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLRG returned 13.03%/yr vs 13.36%/yr for FDVV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLRG и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRG показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

FLRG

1 день
-0.37%
1 месяц
4.02%
С начала года
9.13%
6 месяцев
8.95%
1 год
18.92%
3 года*
19.48%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRG и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		9.13%13.92%23.36%18.31%-10.98%29.36%9.53%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%13.95%

Correlation

The correlation between FLRG and FDVV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.88

The correlation between FLRG and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLRG и FDVV

Секторы
FLRG
FDVV

Технологии

34.7%
29.1%

Финансовые услуги

12.3%
17.0%

Потребительский циклический сектор

10.7%
13.6%

Коммуникационные услуги

10.3%
3.7%

Здравоохранение

9.2%
3.1%

Промышленность

7.7%
3.4%

Энергетика

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%
11.0%

Сырьевые материалы

2.5%

-

Недвижимость

2.1%
10.1%

Коммунальные услуги

1.2%
8.7%

Технологии

FLRG
34.7%
FDVV
29.1%

Финансовые услуги

FLRG
12.3%
FDVV
17.0%

Потребительский циклический сектор

FLRG
10.7%
FDVV
13.6%

Коммуникационные услуги

FLRG
10.3%
FDVV
3.7%

Здравоохранение

FLRG
9.2%
FDVV
3.1%

Промышленность

FLRG
7.7%
FDVV
3.4%

Энергетика

FLRG
4.8%
FDVV

-

Потребительский защитный сектор

FLRG
4.6%
FDVV
11.0%

Сырьевые материалы

FLRG
2.5%
FDVV

-

Недвижимость

FLRG
2.1%
FDVV
10.1%

Коммунальные услуги

FLRG
1.2%
FDVV
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с SCHGFLRG с IVVFLRG с FTECFLRG с VTI
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FLRG vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRG c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRGFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.35

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.28

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.53

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

10.54

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRG vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRG на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRG и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRGFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.35

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.91

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.79

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FLRG и FDVV

Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRGFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-40.25%

+20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-9.30%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-15.90%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-20.18%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.12%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-3.81%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.23%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRG и FDVV

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) составляет 2.42%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что FLRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRGFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

3.14%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

7.99%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

10.06%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

14.75%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

17.00%

-1.98%

Сравнение комиссий FLRG и FDVV

И FLRG, и FDVV имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRG и FDVV

Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.34%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLRG and FDVV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.14%) compared to FLRG (2.42%). In terms of maximum drawdown, FLRG dropped -19.64% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.36% vs 13.03% for FLRG. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, FLRG has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.36% return vs 13.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLRG and FDVV have the same expense ratio: 0.29% per year.

FDVV has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.34% for FLRG.

FLRG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. FLRG tracks Fidelity U.S. Multifactor Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRG и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор