PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVGIX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVGIX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

QVGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности QVGIX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVGIX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVGIX
Invesco Global Allocation Fund		0.34%13.68%5.63%15.63%-17.60%10.45%14.42%16.35%-9.74%14.83%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, QVGIX показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции QVGIX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 6.16% против 14.64% соответственно.

QVGIX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.02%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.46%
1 год
11.86%
3 года*
9.00%
5 лет*
3.99%
10 лет*
6.16%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Allocation Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с QVGIX:
QVGIX с OSMAXQVGIX с VIGQVGIX с SCHDQVGIX с PFADXQVGIX с IPIRXQVGIX с GIMFXQVGIX с LFMIX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий QVGIX и VVOAX

QVGIX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
QVGIX
Invesco Global Allocation Fund

Доходность на риск

QVGIX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVGIX
Ранг доходности на риск QVGIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVGIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVGIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVGIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVGIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVGIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVGIX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVGIXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.51

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.04

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.09

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

8.91

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVGIX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVGIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOAX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVGIX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVGIXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.51

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.80

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.38

+0.25

Корреляция

Корреляция между QVGIX и VVOAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVGIX и VVOAX

Дивидендная доходность QVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVGIX
Invesco Global Allocation Fund		6.77%6.79%0.93%2.27%6.10%14.15%0.00%0.00%9.56%0.13%3.34%1.77%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок QVGIX и VVOAX

Максимальная просадка QVGIX за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVGIX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QVGIXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-62.08%

+39.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-15.08%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-24.05%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.91%

-51.80%

+28.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-6.76%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-11.80%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.54%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QVGIX и VVOAX

Текущая волатильность для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) составляет 4.39%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что QVGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVGIXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

7.27%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

14.27%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

22.91%

-12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

21.06%

-10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.90%

24.20%

-13.30%