Сравнение QVGIX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
QVGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QVGIX и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVGIX и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | 0.34% | 13.68% | 5.63% | 15.63% | -17.60% | 10.45% | 14.42% | 16.35% | -9.74% | 14.83% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, QVGIX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции QVGIX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 6.16% против 12.29% соответственно.
QVGIX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 6.16%
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVGIX и VIG
QVGIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Доходность на риск
QVGIX vs. VIG — Ранг доходности на риск
QVGIX
VIG
Сравнение QVGIX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVGIX | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.87 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.33 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.20 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 5.31 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVGIX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.87 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.69 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.77 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.57 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между QVGIX и VIG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVGIX и VIG
Дивидендная доходность QVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности VIG в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | 6.77% | 6.79% | 0.93% | 2.27% | 6.10% | 14.15% | 0.00% | 0.00% | 9.56% | 0.13% | 3.34% | 1.77% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок QVGIX и VIG
Максимальная просадка QVGIX за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVGIX и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVGIX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -46.81% | +23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -10.83% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -20.39% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.91% | -31.72% | +8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -5.73% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -5.55% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.45% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVGIX и VIG
Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что QVGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVGIX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.05% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.06% | 7.82% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 15.28% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 14.26% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 16.04% | -5.14% |