Сравнение QVGIX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
QVGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности QVGIX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVGIX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | -1.71% | 13.68% | 5.63% | 15.63% | -17.60% | 10.45% | 14.42% | 16.35% | -9.74% | 14.83% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.96% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, QVGIX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции QVGIX уступали акциям GIMFX по среднегодовой доходности: 5.94% против 6.46% соответственно.
QVGIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 5.94%
GIMFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 6.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVGIX и GIMFX
QVGIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Доходность на риск
QVGIX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
QVGIX
GIMFX
Сравнение QVGIX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVGIX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.85 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 3.70 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.57 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 3.48 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 13.93 | -9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVGIX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.85 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.01 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.73 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.64 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между QVGIX и GIMFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVGIX и GIMFX
Дивидендная доходность QVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности GIMFX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | 6.91% | 6.79% | 0.93% | 2.27% | 6.10% | 14.15% | 0.00% | 0.00% | 9.56% | 0.13% | 3.34% | 1.77% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.07% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVGIX и GIMFX
Максимальная просадка QVGIX за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVGIX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVGIX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -25.87% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -6.79% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -14.02% | -8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.91% | -25.87% | +2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -5.36% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -4.33% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.75% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVGIX и GIMFX
Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и GMO Implementation Fund (GIMFX) имеют волатильность 3.67% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVGIX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 3.70% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 5.81% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 8.81% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 8.46% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 8.93% | +1.95% |