PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVGIX с OSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVGIX с OSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX).

QVGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г.. OSMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности QVGIX и OSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVGIX и OSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVGIX
Invesco Global Allocation Fund		0.34%13.68%5.63%15.63%-17.60%10.45%14.42%16.35%-9.74%14.83%
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund		-4.14%16.81%-6.57%12.33%-31.19%13.64%24.76%19.33%-9.47%37.92%

Доходность по периодам

С начала года, QVGIX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у OSMAX с доходностью -4.14%. За последние 10 лет акции QVGIX превзошли акции OSMAX по среднегодовой доходности: 6.16% против 5.74% соответственно.

QVGIX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.02%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.46%
1 год
11.86%
3 года*
9.00%
5 лет*
3.99%
10 лет*
6.16%

OSMAX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.07%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-4.33%
1 год
9.10%
3 года*
2.98%
5 лет*
-1.39%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Allocation Fund

Invesco International Small-Mid Company Fund

Часто сравнивают с QVGIX:
QVGIX с VIGQVGIX с SCHDQVGIX с PFADXQVGIX с IPIRXQVGIX с GIMFXQVGIX с LFMIXQVGIX с MSIGX
Часто сравнивают с OSMAX:
OSMAX с OPPAXOSMAX с HSCZOSMAX с SPYOSMAX с SPMOOSMAX с QQQOSMAX с AVDVOSMAX с PRDGX

Сравнение комиссий QVGIX и OSMAX

QVGIX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии OSMAX в 1.33%.

OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund
QVGIX
Invesco Global Allocation Fund

Доходность на риск

QVGIX vs. OSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVGIX
Ранг доходности на риск QVGIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVGIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVGIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVGIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVGIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVGIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
OSMAX
Ранг доходности на риск OSMAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSMAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSMAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSMAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSMAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVGIX c OSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVGIXOSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.65

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.01

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.50

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

1.69

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVGIX vs. OSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVGIX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа OSMAX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVGIX и OSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVGIXOSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.65

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.08

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.34

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.51

+0.12

Корреляция

Корреляция между QVGIX и OSMAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVGIX и OSMAX

Дивидендная доходность QVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности OSMAX в 21.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVGIX
Invesco Global Allocation Fund		6.77%6.79%0.93%2.27%6.10%14.15%0.00%0.00%9.56%0.13%3.34%1.77%
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund		21.00%20.13%10.49%2.36%0.28%10.00%8.13%0.37%10.95%2.95%0.15%0.07%

Просадки

Сравнение просадок QVGIX и OSMAX

Максимальная просадка QVGIX за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки OSMAX в -78.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVGIX и OSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QVGIXOSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-78.32%

+55.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-12.10%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-44.11%

+21.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.91%

-44.11%

+21.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-22.39%

+17.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-19.07%

+14.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.59%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QVGIX и OSMAX

Текущая волатильность для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) составляет 4.39%, в то время как у Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что QVGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVGIXOSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

6.53%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

10.40%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

15.64%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

17.94%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.90%

17.08%

-6.18%