Сравнение QVGIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
QVGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности QVGIX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVGIX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | 0.34% | 13.68% | 5.63% | 15.63% | -17.60% | 10.45% | 14.42% | 16.35% | -9.74% | 14.83% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, QVGIX показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции QVGIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.16% против 12.25% соответственно.
QVGIX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 6.16%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVGIX и SCHD
QVGIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
QVGIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
QVGIX
SCHD
Сравнение QVGIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVGIX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.88 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.32 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.05 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 3.55 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVGIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.88 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.58 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между QVGIX и SCHD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVGIX и SCHD
Дивидендная доходность QVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | 6.77% | 6.79% | 0.93% | 2.27% | 6.10% | 14.15% | 0.00% | 0.00% | 9.56% | 0.13% | 3.34% | 1.77% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок QVGIX и SCHD
Максимальная просадка QVGIX за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVGIX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVGIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -33.37% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -12.74% | +5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -16.85% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.91% | -33.37% | +10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -3.43% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -3.34% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 3.75% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVGIX и SCHD
Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что QVGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVGIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 2.33% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.06% | 7.96% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 15.69% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 14.40% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 16.70% | -5.80% |