График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Global Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) показал доход в -1.71% с начала года и 9.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QVGIX составила 5.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Invesco Global Allocation Fund
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 5.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении QVGIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.42% | 1.80% | -6.64% | -1.71% | |||||||||
| 2025 | 2.03% | 1.17% | -1.56% | 1.07% | 2.23% | 2.77% | -0.72% | 1.84% | 1.67% | 0.94% | 0.56% | 0.98% | 13.68% |
| 2024 | -0.98% | 1.76% | 3.19% | -3.09% | 3.24% | -0.10% | 0.94% | 2.02% | 1.27% | -2.61% | 2.68% | -2.54% | 5.63% |
| 2023 | 7.13% | -2.99% | 3.49% | 2.00% | -2.02% | 2.69% | 2.51% | -2.66% | -3.96% | -2.73% | 7.11% | 4.92% | 15.63% |
| 2022 | -4.11% | -2.59% | 0.20% | -6.13% | 2.56% | -8.44% | 4.47% | -3.66% | -6.11% | 3.06% | 6.51% | -3.69% | -17.60% |
| 2021 | 0.14% | 2.54% | 0.54% | 2.55% | 1.40% | 0.69% | -0.00% | 1.71% | -2.65% | 2.63% | -2.02% | 2.64% | 10.45% |
Метрики бенчмарка
Invesco Global Allocation Fund: годовая альфа составляет -0.25%, бета — 0.54, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 06.08.2012.
- Этот фонд участвовал в 69.26% снижения S&P 500 Index, но только в 55.57% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.54 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- -0.25%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 55.57%
- Участие в снижении
- 69.26%
Комиссия
Комиссия QVGIX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QVGIX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QVGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.90 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.39 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 6.61 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для QVGIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Global Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.39 | $1.39 | $0.18 | $0.42 | $0.99 | $2.96 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.02 | $0.58 | $0.30 |
Дивидендный доход | 6.91% | 6.79% | 0.93% | 2.27% | 6.10% | 14.15% | 0.00% | 0.00% | 9.56% | 0.13% | 3.34% | 1.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Global Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.94 | $0.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.96 | $2.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Invesco Global Allocation Fund показал максимальную просадку в 22.91%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Global Allocation Fund составляет 6.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.91% | 10 нояб. 2021 г. | 224 | 30 сент. 2022 г. | 470 | 15 авг. 2024 г. | 694 |
| -22.06% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 143 |
| -16.79% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 252 | 24 дек. 2019 г. | 481 |
| -11.84% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 131 | 18 авг. 2016 г. | 314 |
| -7.95% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 26 | 15 мая 2025 г. | 61 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...