PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Global Allocation Fund (QVGIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Global Allocation Fund (QVGIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00143W6443

CUSIP

00143W644

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

31 окт. 1991 г.

Категория

Global Allocation

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия QVGIX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
QVGIX с OSMAX QVGIX с VIG
Популярные сравнения:
QVGIX с OSMAX QVGIX с VIG

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) показал доход в 3.43% с начала года и 5.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QVGIX составила 2.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

QVGIX

С начала года

3.43%

1 месяц

5.01%

6 месяцев

1.37%

1 год

5.41%

5 лет

4.95%

10 лет

2.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QVGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.03%1.17%-1.56%1.07%0.71%3.43%
2024-0.98%1.76%3.19%-3.09%3.24%-0.10%0.94%2.02%1.27%-2.61%2.68%-2.54%5.63%
20237.13%-2.99%3.49%2.00%-2.02%2.69%2.51%-2.66%-3.96%-2.73%7.11%4.92%15.63%
2022-4.11%-2.60%0.20%-6.13%2.56%-8.44%4.47%-3.66%-6.11%2.76%6.51%-3.69%-17.84%
20210.14%2.54%0.54%2.55%1.40%0.69%0.00%1.71%-2.65%2.63%-2.02%-8.50%-1.53%
2020-1.80%-4.36%-7.99%7.03%4.06%0.55%2.62%2.50%-1.76%-0.85%10.50%4.44%14.42%
20195.04%1.11%1.39%1.20%-2.48%4.11%0.33%-0.72%0.84%0.72%1.65%2.27%16.35%
20183.49%-3.18%-1.06%-0.41%0.82%-0.86%1.18%0.10%-1.06%-5.42%0.60%-10.53%-15.83%
20171.92%2.11%1.24%1.82%2.27%-0.01%1.48%0.73%0.10%0.83%0.56%0.88%14.83%
2016-2.88%-0.36%4.14%0.58%-0.17%1.45%2.71%0.17%0.97%-1.44%-1.63%1.34%4.75%
2015-0.29%3.78%0.06%1.07%1.39%-1.10%0.39%-5.04%-1.93%4.70%-0.23%-2.03%0.41%
2014-2.24%3.88%-1.10%-0.80%1.04%0.94%-2.04%2.32%-2.51%1.28%0.92%-1.36%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QVGIX составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности QVGIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QVGIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVGIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVGIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVGIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Global Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.53
  • За 5 лет: 0.40
  • За 10 лет: 0.23
  • За всё время: 0.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Global Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.18$0.18$0.42$0.94$0.47$0.00$0.00$0.39$0.03$0.58$0.30$0.20

Дивидендный доход

0.90%0.93%2.27%5.80%2.25%0.00%0.00%2.37%0.13%3.34%1.78%1.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Global Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.94
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.48$0.58
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.18$0.30
2014$0.01$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.12$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Global Allocation Fund показал максимальную просадку в 57.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1516 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Global Allocation Fund составляет 8.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.26%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.151618 мар. 2015 г.1931
-39.07%23 мая 2001 г.3439 окт. 2002 г.33917 февр. 2004 г.682
-31.28%10 нояб. 2021 г.22430 сент. 2022 г.———
-25.86%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.16513 нояб. 2020 г.706
-17.6%13 дек. 1993 г.26112 дек. 1994 г.1475 июл. 1995 г.408

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...