Сравнение QVGIX с LFMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX).
QVGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г.. LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности QVGIX и LFMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVGIX и LFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | 0.34% | 13.68% | 5.63% | 15.63% | -17.60% | 10.45% | 14.42% | 16.35% | -9.74% | 14.83% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, QVGIX показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у LFMIX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции QVGIX превзошли акции LFMIX по среднегодовой доходности: 6.16% против 4.01% соответственно.
QVGIX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 6.16%
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVGIX и LFMIX
QVGIX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии LFMIX в 1.88%.
Доходность на риск
QVGIX vs. LFMIX — Ранг доходности на риск
QVGIX
LFMIX
Сравнение QVGIX c LFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVGIX | LFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.07 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 3.00 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.91 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 10.38 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVGIX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.07 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.63 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.36 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между QVGIX и LFMIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVGIX и LFMIX
Дивидендная доходность QVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности LFMIX в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | 6.77% | 6.79% | 0.93% | 2.27% | 6.10% | 14.15% | 0.00% | 0.00% | 9.56% | 0.13% | 3.34% | 1.77% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок QVGIX и LFMIX
Максимальная просадка QVGIX за все время составила -22.91%, примерно равная максимальной просадке LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVGIX и LFMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVGIX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -22.68% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -2.95% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -12.26% | -10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.91% | -12.26% | -10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | 0.00% | -5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -6.84% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.16% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVGIX и LFMIX
Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что QVGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVGIX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 1.87% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.06% | 4.50% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 5.77% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 7.25% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 7.64% | +3.26% |