PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVGIX с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVGIX с VADDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).

QVGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности QVGIX и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVGIX и VADDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVGIX
Invesco Global Allocation Fund		0.34%13.68%5.63%15.63%-17.60%10.45%14.42%16.35%-9.74%14.83%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		0.61%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%

Доходность по периодам

С начала года, QVGIX показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции QVGIX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 6.16% против 10.94% соответственно.

QVGIX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.02%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.46%
1 год
11.86%
3 года*
9.00%
5 лет*
3.99%
10 лет*
6.16%

VADDX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.75%
1 год
12.48%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Allocation Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с QVGIX:
QVGIX с OSMAXQVGIX с VIGQVGIX с SCHDQVGIX с IPIRXQVGIX с PFADXQVGIX с GIMFXQVGIX с MSIGX
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX

Сравнение комиссий QVGIX и VADDX

QVGIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.

QVGIX
Invesco Global Allocation Fund
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Доходность на риск

QVGIX vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVGIX
Ранг доходности на риск QVGIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVGIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVGIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVGIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVGIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVGIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVGIX c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVGIXVADDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.74

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.15

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.93

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

4.21

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVGIX vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVGIX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа VADDX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVGIX и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVGIXVADDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.74

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.48

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.46

+0.17

Корреляция

Корреляция между QVGIX и VADDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVGIX и VADDX

Дивидендная доходность QVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности VADDX в 10.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVGIX
Invesco Global Allocation Fund		6.77%6.79%0.93%2.27%6.10%14.15%0.00%0.00%9.56%0.13%3.34%1.77%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.03%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Просадки

Сравнение просадок QVGIX и VADDX

Максимальная просадка QVGIX за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVGIX и VADDX.

Загрузка...

Показатели просадок

QVGIXVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-60.12%

+37.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-12.61%

+5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-21.58%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.91%

-39.39%

+16.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-5.99%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-7.03%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.80%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности QVGIX и VADDX

Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеют волатильность 4.39% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVGIXVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.48%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

8.88%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

17.25%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

16.30%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.90%

18.54%

-7.64%