PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVAL с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с VOE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. QVAL is actively managed, while VOE is passively managed. Over the past 10 years, QVAL returned 11.64%/yr vs 10.55%/yr for VOE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.07%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 14.68%, что значительно выше, чем у VOE с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции QVAL превзошли акции VOE по среднегодовой доходности: 11.64% против 10.55% соответственно.

QVAL

1 день
-0.23%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.68%
6 месяцев
15.27%
1 год
29.65%
3 года*
21.66%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.64%

VOE

1 день
-0.16%
1 месяц
1.35%
С начала года
10.75%
6 месяцев
11.62%
1 год
22.73%
3 года*
16.53%
5 лет*
8.45%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVAL и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.68%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%25.59%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		10.75%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between QVAL and VOE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.85

The correlation between QVAL and VOE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVAL и VOE

Секторы
QVAL
VOE

Потребительский циклический сектор

32.4%
5.7%

Технологии

16.7%
10.9%

Промышленность

15.0%
14.0%

Здравоохранение

11.1%
6.3%

Потребительский защитный сектор

7.9%
7.9%

Сырьевые материалы

7.6%
5.8%

Энергетика

5.5%
12.8%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.2%

Недвижимость

2.0%
6.0%

Финансовые услуги

-

16.5%

Коммунальные услуги

-

12.1%

Потребительский циклический сектор

QVAL
32.4%
VOE
5.7%

Технологии

QVAL
16.7%
VOE
10.9%

Промышленность

QVAL
15.0%
VOE
14.0%

Здравоохранение

QVAL
11.1%
VOE
6.3%

Потребительский защитный сектор

QVAL
7.9%
VOE
7.9%

Сырьевые материалы

QVAL
7.6%
VOE
5.8%

Энергетика

QVAL
5.5%
VOE
12.8%

Коммуникационные услуги

QVAL
3.8%
VOE
2.2%

Недвижимость

QVAL
2.0%
VOE
6.0%

Финансовые услуги

QVAL

-

VOE
16.5%

Коммунальные услуги

QVAL

-

VOE
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

QVAL vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVAL c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVALVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.99

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.88

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

3.30

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

12.51

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVAL vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVALVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.99

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.44

+0.05

Просадки

Сравнение просадок QVAL и VOE

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-61.50%

+10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-6.93%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-18.45%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-19.70%

-7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

-43.18%

-8.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.16%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-8.35%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.82%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и VOE

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что QVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

2.58%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

8.13%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

11.47%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

16.03%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

18.83%

+3.96%

Сравнение комиссий QVAL и VOE

QVAL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и VOE

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VOE в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%0.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.88%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and VOE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVAL has higher volatility (4.16%) compared to VOE (2.58%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs VOE's -61.50%.

On 10-year performance, QVAL leads with 11.64% vs 10.55% for VOE. On fees, VOE is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QVAL has performed better with a 11.64% return vs 10.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

VOE has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.46% for QVAL.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.07% for VOE.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор