Сравнение QVAL с VOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).
QVAL и VOE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности QVAL и VOE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVAL и VOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 25.59% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 4.67% | 12.08% | 14.00% | 9.85% | -7.97% | 28.78% | 2.65% | 27.85% | -12.48% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, QVAL показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у VOE с доходностью 4.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QVAL имеют среднегодовую доходность 10.22%, а акции VOE немного впереди с 10.23%.
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
VOE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и VOE
QVAL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.
Доходность на риск
QVAL vs. VOE — Ранг доходности на риск
QVAL
VOE
Сравнение QVAL c VOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVAL | VOE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.06 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.55 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.41 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 6.51 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVAL | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.06 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между QVAL и VOE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и VOE
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности VOE в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% | 0.00% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и VOE
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и VOE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVAL | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -61.50% | +10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -12.42% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -19.70% | -7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.49% | -43.18% | -8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -4.54% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -8.41% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.68% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и VOE
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что QVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVAL | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.01% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 8.77% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 16.46% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 16.11% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 18.84% | +3.96% |