PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVAL с VMOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с VMOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) are both exchange-traded funds - QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect, while VMOT is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Value Momentum Trend Index. QVAL is actively managed, while VMOT is passively managed. Over the past 5 years, QVAL returned 12.15%/yr vs 6.94%/yr for VMOT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVAL charges 0.28%/yr vs 1.75%/yr for VMOT.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и VMOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 14.68%, что значительно ниже, чем у VMOT с доходностью 17.28%.

QVAL

1 день
-0.23%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.68%
6 месяцев
15.27%
1 год
29.65%
3 года*
21.66%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.64%

VMOT

1 день
-0.37%
1 месяц
3.80%
С начала года
17.28%
6 месяцев
20.07%
1 год
34.59%
3 года*
19.57%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVAL и VMOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.68%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%20.81%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		17.28%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.62%

Correlation

The correlation between QVAL and VMOT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.70

The correlation between QVAL and VMOT has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVAL и VMOT

Секторы
QVAL
VMOT

Потребительский циклический сектор

32.4%
18.8%

Технологии

16.7%
11.4%

Промышленность

15.0%
19.9%

Здравоохранение

11.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

7.9%
8.5%

Сырьевые материалы

7.6%
5.1%

Энергетика

5.5%
8.6%

Коммуникационные услуги

3.8%
7.3%

Недвижимость

2.0%
0.6%

Финансовые услуги

-

8.1%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

QVAL
32.4%
VMOT
18.8%

Технологии

QVAL
16.7%
VMOT
11.4%

Промышленность

QVAL
15.0%
VMOT
19.9%

Здравоохранение

QVAL
11.1%
VMOT
8.4%

Потребительский защитный сектор

QVAL
7.9%
VMOT
8.5%

Сырьевые материалы

QVAL
7.6%
VMOT
5.1%

Энергетика

QVAL
5.5%
VMOT
8.6%

Коммуникационные услуги

QVAL
3.8%
VMOT
7.3%

Недвижимость

QVAL
2.0%
VMOT
0.6%

Финансовые услуги

QVAL

-

VMOT
8.1%

Коммунальные услуги

QVAL

-

VMOT
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR
Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с VXUSVMOT с VTVMOT с AVUVVMOT с SPYVMOT с QQQ

Доходность на риск

QVAL vs. VMOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVAL c VMOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVALVMOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.28

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.20

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

3.20

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

13.42

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVAL vs. VMOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMOT равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и VMOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVALVMOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.28

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.44

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.35

+0.14

Просадки

Сравнение просадок QVAL и VMOT

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и VMOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALVMOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-34.71%

-16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-10.85%

+4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-20.23%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-23.73%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.55%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-13.32%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.58%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и VMOT

Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 4.16%, в то время как у Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALVMOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.00%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

12.87%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

15.26%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

15.68%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

14.90%

+7.89%

Сравнение комиссий QVAL и VMOT

QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и VMOT

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VMOT в 1.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and VMOT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMOT has higher volatility (5.00%) compared to QVAL (4.16%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs VMOT's -34.71%.

On 5-year performance, QVAL leads with 12.15% vs 6.94% for VMOT. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QVAL has performed better with a 12.15% return vs 6.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

VMOT has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.46% for QVAL.

QVAL is categorized as Mid Cap Value Equities, while VMOT is Momentum. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 1.75% for VMOT.

VMOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и VMOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор