Сравнение QVAL с VMOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT).
QVAL и VMOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности QVAL и VMOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVAL и VMOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 20.81% |
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 8.20% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -7.00% | 3.52% | 4.69% | 4.59% | -15.64% | 14.62% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVAL показывает доходность 7.89%, а VMOT немного выше – 8.20%.
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
VMOT
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и VMOT
QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.
Доходность на риск
QVAL vs. VMOT — Ранг доходности на риск
QVAL
VMOT
Сравнение QVAL c VMOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVAL | VMOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.74 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.36 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.51 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 10.98 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVAL | VMOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.74 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.35 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.29 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между QVAL и VMOT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и VMOT
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности VMOT в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 1.90% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и VMOT
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и VMOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVAL | VMOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -34.71% | -16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -13.08% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -23.73% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -5.82% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -13.55% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.99% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и VMOT
Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 4.23%, в то время как у Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVAL | VMOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 7.71% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 11.88% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 18.91% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 15.66% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 14.83% | +7.97% |