Сравнение VMOT с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Invesco QQQ (QQQ).
VMOT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMOT или QQQ.
Основные характеристики
| VMOT | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.55% | 19.19% |
| Дох-ть за 1 год | 21.66% | 33.08% |
| Дох-ть за 3 года | -0.67% | 7.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.04% | 20.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 2.56 |
| Коэф-т Мартина | 8.98 | 9.32 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 20.03% | 17.23% |
| Макс. просадка | -34.71% | -82.98% |
| Текущая просадка | -8.70% | -3.23% |
Корреляция
Корреляция между VMOT и QQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VMOT и QQQ
С начала года, VMOT показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 19.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMOT и QQQ
VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMOT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMOT и QQQ
Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 3.70% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок VMOT и QQQ
Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMOT и QQQ
Текущая волатильность для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) составляет 2.78%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что VMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.