Сравнение VMOT с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Invesco QQQ (QQQ).
VMOT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMOT или QQQ.
Корреляция
Корреляция между VMOT и QQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VMOT и QQQ
Основные характеристики
VMOT:
0.21
QQQ:
0.47
VMOT:
0.43
QQQ:
0.82
VMOT:
1.06
QQQ:
1.11
VMOT:
0.19
QQQ:
0.52
VMOT:
0.78
QQQ:
1.79
VMOT:
5.40%
QQQ:
6.64%
VMOT:
20.09%
QQQ:
25.28%
VMOT:
-34.71%
QQQ:
-82.98%
VMOT:
-11.42%
QQQ:
-12.28%
Доходность по периодам
С начала года, VMOT показывает доходность -3.42%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%.
VMOT
-3.42%
-1.67%
-2.82%
2.25%
5.20%
N/A
QQQ
-7.43%
-2.44%
-4.30%
12.01%
17.97%
16.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMOT и QQQ
VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMOT и QQQ
VMOT
QQQ
Сравнение VMOT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMOT и QQQ
Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности QQQ в 0.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 2.63% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок VMOT и QQQ
Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMOT и QQQ
Текущая волатильность для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) составляет 13.44%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что VMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.