Сравнение VMOT с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Invesco QQQ (QQQ).
VMOT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMOT или QQQ.
Основные характеристики
| VMOT | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.44% | 3.82% |
| Дох-ть за 1 год | 13.66% | 32.66% |
| Дох-ть за 3 года | -1.75% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.32% | 18.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 18.98% | 16.23% |
| Макс. просадка | -34.71% | -82.98% |
| Current Drawdown | -13.70% | -4.88% |
Корреляция
Корреляция между VMOT и QQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VMOT и QQQ
С начала года, VMOT показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 3.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMOT и QQQ
VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMOT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMOT и QQQ
Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 3.92% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок VMOT и QQQ
Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMOT и QQQ
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.