Сравнение VMOT с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Invesco QQQ (QQQ).
VMOT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMOT или QQQ.
Корреляция
Корреляция между VMOT и QQQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VMOT и QQQ
Основные характеристики
VMOT:
0.70
QQQ:
1.38
VMOT:
1.03
QQQ:
1.88
VMOT:
1.13
QQQ:
1.25
VMOT:
0.59
QQQ:
1.86
VMOT:
3.37
QQQ:
6.43
VMOT:
3.10%
QQQ:
3.92%
VMOT:
14.77%
QQQ:
18.27%
VMOT:
-34.71%
QQQ:
-82.98%
VMOT:
-5.85%
QQQ:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, VMOT показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 5.50%.
VMOT
2.65%
0.60%
6.01%
10.50%
2.61%
N/A
QQQ
5.50%
3.38%
12.65%
26.01%
18.94%
18.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMOT и QQQ
VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMOT и QQQ
VMOT
QQQ
Сравнение VMOT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMOT и QQQ
Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности QQQ в 0.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 2.47% | 2.54% | 4.13% | 0.00% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.53% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок VMOT и QQQ
Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMOT и QQQ
Текущая волатильность для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) составляет 3.42%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что VMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.