Сравнение QVAL с SYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).
QVAL и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QVAL и SYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVAL и SYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.30% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 25.59% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 9.10% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 26.98% | -13.51% | 20.03% |
Доходность по периодам
С начала года, QVAL показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции QVAL уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 10.16% против 12.45% соответственно.
QVAL
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 10.16%
SYLD
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и SYLD
QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.
Доходность на риск
QVAL vs. SYLD — Ранг доходности на риск
QVAL
SYLD
Сравнение QVAL c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVAL | SYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.97 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.51 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.42 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 5.52 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVAL | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.97 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.33 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.54 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между QVAL и SYLD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и SYLD
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SYLD в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.56% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% | 0.00% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.94% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и SYLD
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и SYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVAL | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -45.36% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -14.90% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -26.62% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.49% | -45.36% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -3.17% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -5.72% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.83% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и SYLD
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что QVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVAL | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 4.04% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 11.47% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 21.53% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 20.91% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 22.97% | -0.17% |