PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QVAL с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с SYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, QVAL returned 11.61%/yr vs 13.51%/yr for SYLD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.59%/yr for SYLD.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 18.22%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 21.10%. За последние 10 лет акции QVAL уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 11.61% против 13.51% соответственно.

QVAL

1 день
0.99%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
11.79%
С начала года
18.22%
1 год
33.56%
3 года*
19.91%
5 лет*
13.45%
10 лет*
11.61%

SYLD

1 день
1.89%
1 месяц
5.16%
6 месяцев
13.57%
С начала года
21.10%
1 год
29.15%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.30%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVAL и SYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		18.22%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%25.59%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		21.10%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%20.03%

Correlation

The correlation between QVAL and SYLD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.89

The correlation between QVAL and SYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVAL и SYLD

Секторы
QVAL
SYLD

Потребительский циклический сектор

23.8%
23.5%

Энергетика

16.1%
17.1%

Промышленность

14.1%
8.3%

Здравоохранение

13.9%
5.7%

Потребительский защитный сектор

9.8%
6.7%

Технологии

8.3%
2.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
6.0%

Сырьевые материалы

6.0%
8.0%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

2.0%

-

Финансовые услуги

-

22.7%

Потребительский циклический сектор

QVAL
23.8%
SYLD
23.5%

Энергетика

QVAL
16.1%
SYLD
17.1%

Промышленность

QVAL
14.1%
SYLD
8.3%

Здравоохранение

QVAL
13.9%
SYLD
5.7%

Потребительский защитный сектор

QVAL
9.8%
SYLD
6.7%

Технологии

QVAL
8.3%
SYLD
2.1%

Коммуникационные услуги

QVAL
6.0%
SYLD
6.0%

Сырьевые материалы

QVAL
6.0%
SYLD
8.0%

Коммунальные услуги

QVAL
2.0%
SYLD

-

Недвижимость

QVAL
2.0%
SYLD

-

Финансовые услуги

QVAL

-

SYLD
22.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM

Доходность на риск

QVAL vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVAL c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVALSYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.91

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.89

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.59

4.23

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.95

11.44

+4.51

QVAL vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYLD равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVAL и SYLD

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и SYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-45.36%

-6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-6.93%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-26.62%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-26.62%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

-45.36%

-6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-5.62%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.56%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и SYLD

Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 3.34%, в то время как у Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.70%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

9.54%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

15.31%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

20.35%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

22.90%

-0.21%

Сравнение комиссий QVAL и SYLD

QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и SYLD

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SYLD в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.45%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.83%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and SYLD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYLD has higher volatility (3.70%) compared to QVAL (3.34%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs SYLD's -45.36%.

On 10-year performance, SYLD leads with 13.51% vs 11.61% for QVAL. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SYLD has performed better with a 13.51% return vs 11.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.59% for SYLD.

SYLD has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.45% for QVAL.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Cambria. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.59% for SYLD.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и SYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор