Сравнение QVAL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
QVAL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности QVAL и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVAL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 25.59% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, QVAL показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции QVAL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.22% против 14.06% соответственно.
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и SPY
QVAL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
QVAL vs. SPY — Ранг доходности на риск
QVAL
SPY
Сравнение QVAL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVAL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.96 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.49 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.53 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 7.27 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVAL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.96 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.79 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.56 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между QVAL и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и SPY
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и SPY
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVAL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -55.19% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -12.05% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -24.50% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.49% | -33.72% | -17.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -5.53% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -9.09% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.54% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и SPY
Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 4.23%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVAL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 5.35% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 9.50% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 19.06% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 17.06% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 17.92% | +4.88% |